唐纳德·安德鲁斯。 当参数空间受限于备选方案时,似然比检验的可容许性。 (英语) Zbl 0844.62018号 计量经济学 64,第3期,705-718(1996). 当参数空间受限于替代假设时,本文考虑了假设检验。多元单侧检验是一个主要的例子。似然比检验被证明是可接受的,并且能够最大限度地抵抗与零假设任意距离的替代方案。对于方差已知的高斯线性回归模型,首先建立了精确的结果。然后建立动态非线性模型的渐近类似物。更具体地说,让\(R^p\中的\beta\)表示感兴趣的参数。我们考虑了对(H_0:\beta=0)和(H^*_1:\beta)的检验,其中,(\beta\)是未知参数(R^s中的θ)的子向量,而(B\)是不包含零邻域的(R^p)的子集。这种形式的主要假设示例包括多元单侧假设、联合单侧和双侧假设以及多元非负性假设(形式为(H^*1:βnot leq 0))。文献中已注意到这些类型假设的计量经济学应用。示例包括:(i)回归参数的符号已知的应用(如需求分析中的自有价格和收入系数),(ii)随机系数方差的正性检验,(iii)带有个别和时间误差分量的面板数据模型中误差分量方差的正态检验,(iv)方差矩阵的正定性检验(在某些情况下),(v)偏度和超额峰度检验,(vi)正一阶序列相关和ARCH效应检验,以及(vii)有序替代品检验(形式为(H^*1:\mu_1<\mu_2<\mu_3),其中(β=(\mu_2-\mu_1,\mu_3-\mu_1)’)。 引用于8文件 理学硕士: 62F03型 参数假设检验 62C15号机组 统计决策理论中的可容许性 62层30 约束条件下的参数化推理 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62第20页 统计学在经济学中的应用 62J05型 线性回归;混合模型 关键词:似然比检验;高斯线性回归模型;动态非线性模型;阳性试验;面板数据模型;方差矩阵的正定性检验;偏度检验;正一阶序列相关性检验;ARCH效应 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.W.K.Andrews},《计量经济学》第64卷第3期,第705--718页(1996年;Zbl 0844.62018) 全文: 内政部