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重尾随机行走,负漂移受其最小值和最终值的限制。 (英语) Zbl 1320.60106号

摘要:我们考虑一个具有有限二阶矩的随机游动,它漂移到(-\infty)并且有一个沉重的尾巴。我们关注的是当行走的最小值和最终值属于某个紧集时的事件。我们首先指定关联概率。然后,在有条件的情况下,我们精细地描述了随机行走的轨迹。它产生了一个关于随机时间的分解定理,给出了一个可以明确描述其分布的大跳跃。

MSC公司:

60克50 独立随机变量的和;随机游走
60F05型 中心极限和其他弱定理
2017年1月60日 函数极限定理;不变原理
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