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奥卢瓦博胡米·阿沃索加。;约瑟夫·麦基恩（Joseph W.McKean）。;Bradley E.Huitema。

时间序列设计干预模型中自相关误差的简单稳健测试。 （英语） Zbl 1306.62112号

Commun公司。统计、理论方法 43，第13号，2629-2641（2014）.
摘要：提出了一种对干预时间序列模型（AB设计）中的自相关参数进行简单、稳健测试的方法。它类似于传统测试，并且可以使用免费软件R轻松计算。与传统的自相关测试基于线性模型的最小二乘（LS）拟合一样，我们的稳健测试基于线性模式的高效Wilcoxon拟合。我们给出了蒙特卡罗研究的结果，表明我们的稳健测试继承了这种Wilcoxon拟合的良好效率特性。在误差呈正态分布的情况下，它的经验威力仅略小于最小二乘检验的经验威力，而在误差分布尾部比正态分布尾部重的情况下则表现出更大的威力。它还显示了在所有模拟的空情况下有效性的健壮性。我们还展示了将测试应用于实际数据集的结果，这说明了测试的健壮性。

理学硕士：

62G35型 非参数稳健性
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）

关键词：

AB-设计;污染正态分布;液位变化;蒙特卡罗研究;敏感性研究;坡度变化;Wilcoxon拟合
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{O.A.Awosoga}等人，Commun。Stat.，理论方法43，No.13，2629--2641（2014；Zbl 1306.62112）
全文： 内政部

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