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弗朗西斯科·奥德里诺;富尔维奥·科尔西

建立一个接一个的模型实现了相关性。 （英语） Zbl 1284.91465号

计算。统计数据分析。 54，第11期，2372-2382（2010）.
摘要：提出了一种树结构非均匀自回归（tree-HAR）过程，作为一种简单、简约的模型，用于估计和预测逐节拍实现的相关性。该模型可以解释不同时间和其他相关预测因子在已实现相关序列的条件平均动力学中的依赖状态变化。对标准普尔500期货和30年期国债期货的模型进行了相关性检验，实证表明tree-HAR模型在简单性和灵活性之间取得了良好的折衷。该模型产生准确的单步和多步样本外预测。这种预测也优于从其他标准方法获得的预测，特别是当最终目标是多周期预测时。

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91B84号 经济时间序列分析

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\textit{F.Audrino}和\textit{F.Corsi}，计算。统计数据分析。54，第11号，2372--2382（2010；Zbl 1284.91465）
全文： 内政部 链接

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