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约苏·阿特切;奥贝，上帝

局部Whittle估计量分布的自举近似。 （英语） Zbl 1466.62021号

计算。统计数据分析。 100, 645-660 (2016)。
摘要：对记忆参数（d）的局部Whittle估计的渐近性质进行了广泛的分析，得到了在各种情况下（d）in（-1/2，1]\）的值的一致性和渐近分布。然而，在一些情况下，渐近分布可能与精确分布的近似性较差，例如，在小样本或甚至较大样本的情况下（d>0.75）。在其他情况下，渐近分布是未知的，例如在不可逆的情况下，或在长记忆过程的某些非线性变换中，只获得一致性。对于所有这些情况，提出了一种基于重新采样（可能是局部）标准化周期图的引导策略。蒙特卡罗分析表明，在渐近分布不可靠的情况下，该策略可以很好地逼近局部Whittle估计量的精确分布。

引用于1文件

MSC公司：

2008年6月62日 统计问题的计算方法
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

长记忆;引导程序;局部Whittle估计
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Arteche}和\textit{J.Orbe}，计算。统计数据分析。100645-660（2016；Zbl 1466.62021）
全文： 内政部

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