白居山 线性回归中参数恒常性的测试:经验分布函数方法。 (英语) Zbl 0844.62032号 计量经济学 64,第3期,597-622(1996). 小结:本文对线性回归中的参数恒常性进行了一些检验。测试使用估计残差的加权经验分布函数,并且是渐近分布自由的。局部功率分析表明,所提出的测试对广泛的备选方案具有非平凡的局部功率。特别是,测试能够检测不一定以变化方差的形式表现出来的误差异质性。该模型同时考虑了动态回归和趋势回归。残差可以基于回归参数的任何根一致估计(在零下)获得。作为中间结果,建立了(随机)加权序贯经验过程的弱收敛性。 引用于39文件 MSC公司: 62G10型 非参数假设检验 62第20页 统计学在经济学中的应用 62克30 订单统计;经验分布函数 6220国集团 非参数推理的渐近性质 62J05型 线性回归;混合模型 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 关键词:结构变化;双参数布朗桥;参数恒定性试验;估计残差的加权经验分布函数;渐近无分布;局部功率分析;误差异质性;根一致估计量;弱收敛;加权序贯经验过程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Bai},《计量经济学》64,第3期,597--622(1996;Zbl 0844.62032) 全文: 内政部 链接