Junichi Imai 模型不确定性下百慕大期权套期保值的数值方法。 (英语) Zbl 1489.91265号 Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。 24,第2期,893-916(2022).MSC公司:9120国集团 91G60型 90 C90 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Imai},Methodol公司。计算。申请。普罗巴伯。24,编号2,893–916(2022;兹bl 1489.91265) 全文: 内政部
Arai、Takuji Barndorff-Nielsen和Shephard模型的近似期权定价公式。 (英语) Zbl 1483.91228号 国际J.Theor。申请。财务 25,第2号,文章ID 2250008,26 p.(2022).MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Arai},国际期刊Theor。申请。财务25,第2期,文章ID 2250008,26 p.(2022;Zbl 1483.91228) 全文: 内政部 arXiv公司
杨建奇 离散最大价值期权的近似定价。 (中文。英文摘要) Zbl 1488.91145号 数学。实际。理论 51,编号9,21-26(2021).MSC公司:9120国集团 60J74型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Yang},数学。实际。理论51,第9号,第21-26号(2021;Zbl 1488.91145)
Nguyen,T。;佩加门施奇科夫,S。 具有跳跃的金融市场中具有恒定比例交易成本的近似套期保值。 (英语。俄文原件) Zbl 1460.91274号 理论问题。应用。 65,第224-248号(2020); 来自Teor的翻译。维罗亚特。Primen公司。65,第2期,281-311页(2020年)。 审核人:约翰·奥哈拉(科尔切斯特) MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.Nguyen}和\textit{S.Pergamenschchikov},理论问题。申请。65,No.2,224--248(2020;Zbl 1460.91274);来自Teor的翻译。维罗亚特。Primen公司。65,第2号,281--311(2020) 全文: 内政部 arXiv公司 哈尔
米歇尔·布法罗;罗莎·玛丽亚·米尼尼;西尔维亚·罗曼内利 不完全市场中广义Black-Scholes型方程的半群方法。 (英语) Zbl 1422.91683号 数学杂志。分析。应用。 477,第2期,1195-1223(2019).MSC公司:9120国集团 47D60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Bufalo}等人,《数学杂志》。分析。申请。477,No.2,1195--1223(2019;Zbl 1422.91683) 全文: 内政部 链接
M.亚武兹。;Özdemir,北卡罗来纳州。 使用新的分数算子对欧式期权定价模型进行不同的处理。 (英语) Zbl 1405.91658号 数学。模型。自然现象。 13,第1号,第12号论文,第12页(2018年).MSC公司:9120国集团 91G80型 35兰特 91年第35季度 49平方米27 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Yavuz}和\textit{N.Øzdemir},数学。模型。自然现象。13,第1号,第12号论文,第12页(2018;Zbl 1405.91658) 全文: 内政部
法哈拉尼,M。;埃戈罗娃,V.N。;R公司。 基于Gauss-Hermite求积的跳跃扩散模型下两资产期权的数值估值。 (英语) 兹伯利1415.91316 J.计算。申请。数学。 330, 822-834 (2018).MSC公司:91G60型 60J75型 9120国集团 41A55型 91年第35季度 6500万06 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Fakharany}等人,J.Compute。申请。数学。330、822--834(2018;Zbl 1415.91316) 全文: 内政部
迪维亚·塔科尔;穆德敦布胡鲁特 离散红利期权的快速求积方法。 (英语) Zbl 1415.91320号 J.计算。申请。数学。 330, 1-14 (2018).MSC公司:91G60型 41A55型 9120国集团 65天30分 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Thakoor}和\textit{M.Bhuruth},J.Compute。申请。数学。330,1-14(2018;Zbl 1415.91320) 全文: 内政部
杨,年;陈楠;刘彦初;万向伟 SABR模型下的近似无套利期权定价。 (英语) Zbl 1401.91538号 《经济学杂志》。动态。控制 83, 198-214 (2017).MSC公司:9120国集团 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Yang}等人,J.Econ。动态。控制83,198--214(2017;Zbl 1401.91538) 全文: 内政部
塞尔瓦普拉布,纳达拉杰;弗朗索瓦·马戈特;尼古拉·塞科曼迪 最小二乘蒙特卡罗方法与能源实物期权应用的比较。 (英语) Zbl 1394.90552号 欧洲药典。物件。 256,第1期,196-204(2017).MSC公司:90立方厘米 9120国集团 65千5 91G60型 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Nadarajah}等人,《欧洲期刊》Oper。第256号决议,第1号,196--204(2017;Zbl 1394.90552) 全文: 内政部
宋丽娜 分形市场中具有交易费用的欧式期权定价的时空分数阶导数模型。 (英语) Zbl 1376.91164号 混沌孤子分形 103, 123-130 (2017).MSC公司:9120国集团 60G22型 35兰特 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.Song},混沌孤子分形103,123--130(2017;Zbl 1376.91164) 全文: 内政部
Nguyen、Thai Huu;塞尔盖·佩加门什基科夫 随机波动市场中具有交易费用的近似套期保值问题。 (英语) Zbl 1391.91159号 数学。财务 27,第3号,832-865(2017). 审核人:帕维尔·斯托诺夫(索非亚) MSC公司:9120国集团 60F05型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{T.H.Nguyen}和\textit{S.Pergamenshikov},数学。财务27,No.3,832--865(2017;Zbl 1391.91159) 全文: 内政部 arXiv公司 哈尔
郭旭;李玉田 CGMY模型下美国期权的估值。 (英语) Zbl 1400.91594号 数量。财务 16,第10期,1529-1539(2016).MSC公司:9120国集团 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{X.Guo}和\textit{Y.Li},Quant。财务16,No.10,1529--1539(2016;Zbl 1400.91594) 全文: 内政部
阿伦·乔卡林加姆;库马尔·穆图拉曼 美式期权定价的一种近似移动边界方法。 (英语) Zbl 1357.91052号 欧洲药典。物件。 240,第2期,431-438(2015).MSC公司:91G60型 65号38 35兰特 9120国集团 60克40 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Chockalingam}和\textit{K.Muthuraman},欧洲期刊Oper。第240号决议,第2号,第431--438条(2015年;Zbl 1357.91052) 全文: 内政部
艾曼纽·莱皮内特;Tran、Tuan 具有比例交易成本的局部波动率模型中的近似套期保值。 (英语) Zbl 1395.91455号 申请。数学。财务 21,第3-4号,313-341(2014).MSC公司:9120国集团 91年第35季度 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Lépinette}和\textit{T.Tran},应用。数学。财务21,No.3--4313--341(2014;Zbl 1395.91455) 全文: 内政部
林福荣;杨海霞 期权定价中偏积分微分方程的快速平稳迭代方法。 (英语) Zbl 1276.91102号 卡尔科洛 50,第4期,313-327(2013).MSC公司:91G60型 9120国集团 45千克05 65层10 65兰特 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.-R.Lin}和\textit{H.-X.Yang},Calcolo 50,No.4,313--327(2013;Zbl 1276.91102) 全文: 内政部
艾曼纽·勒皮内特 修改了Leland的恒定交易成本率策略。 (英语) Zbl 1272.91117号 数学。财务 22,第4期,741-752(2012).MSC公司:91G10型 91G60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Lepinette},数学。财务22,No.4,741--752(2012;Zbl 1272.91117) 全文: 内政部 哈尔
克劳迪奥·丰塔纳;马丁·施韦泽 简化的均值-方差投资组合优化。 (英语) Zbl 1264.91115号 数学。财务。经济。 6,第2期,125-152(2012).MSC公司:91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Fontana}和\textit{M.Schweizer},数学。财务。经济。6,第2号,第125--152页(2012;Zbl 1264.91115) 全文: 内政部 链接
帕罗特·萨塔亚坦;Intarasit,Arthit公司 具有分数随机波动率的跳扩散模型的期权定价。 (英语) 兹比尔1413.91109 J.非线性分析。最佳方案。 第2期,第239-251页(2011年).MSC公司:9120国集团 60G22型 60J75型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Sattayatham}和\textit{A.Intarasit},J.非线性分析。最佳方案。2,第2号,239--251(2011;Zbl 1413.91109) 全文: 链接
Jean-Pierre福克;塞巴斯蒂安·贾姆加尔;马修·洛里格。 快速均值回归随机波动率模型中期权价格的谱分解。 (英语) Zbl 1255.91127号 SIAM J.财务。数学。 2, 665-691 (2011). 审核人:雅克·雅库博夫斯基(华沙) MSC公司:91B25型 9120国集团 65N25型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.-P.Fouque}等人,SIAM J.Financ。数学。2665-691(2011年;Zbl 1255.91127) 全文: 内政部 arXiv公司
熊德文;迈克尔·科尔曼 与跳跃兼容的债券-股票市场。 (英语) 兹比尔1231.91494 国际J.Theor。申请。财务 14,第5期,723-755(2011). 审核人:约翰内斯·穆勒-卡贝(苏黎世) MSC公司:91G80型 60G99型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.Xiong}和\textit{M.Kohlmann},国际期刊Theor。申请。财务14,No.5,723--755(2011;Zbl 1231.91494) 全文: 内政部
艾曼纽·丹尼斯;尤里·卡巴诺夫 Leland-Lott对冲策略的均方误差:凸回报。 (英语) Zbl 1233.91262号 财务统计。 14,第4号,625-667(2010). 审核人:Klaus Schürger(波恩) MSC公司:9120国集团 60G44型 60J60型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Denis}和\textit{Y.Kabanov},《金融学杂志》。14,第4号,625--667(2010;Zbl 1233.91262) 全文: 内政部
艾曼纽·丹尼斯 一般偿付交易成本下或有索赔的近似对冲。 (英语) Zbl 1204.91125号 申请。数学。财务 17,编号5-6,491-518(2010). 审核人:尤利亚·米舒拉(基辅) MSC公司:9120国集团 91G10型 60G44型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Denis},应用程序。数学。财务17,No.5--6491--518(2010;Zbl 1204.91125) 全文: 内政部
法里德·艾萨利娅;马尼沙·戈斯瓦米;苏珊丹·古哈 随机波动下的美式期权定价:实证评估。 (英语) Zbl 1186.91204号 计算。管理。科学。 189-206年第2期第7期(2010年).MSC公司:9120国集团 91G70型 90 C59 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Aitsahlia}等人,计算。管理。科学。7,第2号,189--206(2010;Zbl 1186.91204) 全文: 内政部
法里德·艾萨利娅;马尼沙·戈斯瓦米;苏珊丹·古哈 随机波动下的美式期权定价:一种有效的数值方法。 (英语) Zbl 1186.91203号 计算。管理。科学。 第171-187号第7页(2010年).MSC公司:9120国集团 91G60型 65二氧化碳 90 C59 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Aitsahlia}等人,计算。管理。科学。7,第2号,171--187(2010;Zbl 1186.91203) 全文: 内政部
胡、华 在最小方差准则下的或有索赔的近似套期保值。 (英语。中文摘要) 兹比尔1211.91234 数学杂志。,武汉大学。 29,第6期,725-732(2009).MSC公司:9120国集团 60G42型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Hu},J.数学。,武汉大学29号,第6号,725--732(2009;Zbl 1211.91234)
艾曼纽·丹尼斯 凹型放线函数的Leland近似。 (英语) 兹比尔1188.91215 Kijima,Masaaki(编辑)等人,《金融工程的最新进展》,2008年大和国际金融工程研讨会论文集,日本东京,2008年8月4-5日。新泽西州哈肯萨克:世界科学(ISBN 978-981-4273-46-6/hbk;978-981-4273-47-3/电子书)。107-117 (2009). 审核人:Makiko Nisio(神户) MSC公司:9120国集团 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{E.Denis},in:金融工程的最新进展。2008年大和国际金融工程研讨会论文集,日本东京,2008年8月4-5日。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》。107-117(2009年;Zbl 1188.91215)
穆萨·加米斯;尤里·卡巴诺夫 Leland-Lott对冲策略的均方误差。 (英语) Zbl 1188.91217号 Kijima,Masaaki(编辑)等人,《金融工程的最新进展》,2008年大和国际金融工程研讨会论文集,2008年8月4日至5日,日本东京。新泽西州哈肯萨克:世界科学(ISBN 978-981-4273-46-6/hbk;978-981-4273-47-3/电子书)。1-25 (2009). 审核人:Makiko Nisio(神户) MSC公司:9120国集团 91G10型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Gamys}和\textit{Y.Kabanov},in:金融工程的最新进展。2008年大和国际金融工程研讨会论文集,日本东京,2008年8月4-5日。新泽西州哈肯萨克:《世界科学》。1-25(2009年;Zbl 1188.91217)
迈克尔·罗珀;马雷克·鲁特考夫斯基 看涨价格面与接近到期的隐含波动率面之间的关系。 (英语) Zbl 1291.91210号 国际J.Theor。申请。财务 第12期,第4期,第427-441页(2009年).MSC公司:9120国集团 91B70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Roper}和\textit{M.Rutkowski},国际期刊Theor。申请。财务12,No.4,427--441(2009;Zbl 1291.91210) 全文: 内政部
约翰·范德霍克;罗伯特·J·埃利奥特。 金融二项式模型。 (英语) 兹比尔1107.91056 施普林格金融纽约州纽约市:施普林格出版社(ISBN 0-387-25898-1/hbk)。xiii,303页。(2006). 审核人:乔丹·斯托亚诺夫(泰恩河畔纽卡斯尔) MSC公司:91-01 9120国集团 91G30型 91G50型 60华氏30 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.van der Hoek}和\textit{R.J.Elliott},金融二项式模型。纽约州纽约市:施普林格(2006;Zbl 1107.91056)
Atsushi Kawai LIBOR市场模型中一个新的近似期权公式:渐近展开法。 (英语) Zbl 1072.91016号 申请。数学。财务 10,第1期,49-74(2003). 审核人:内库莱·柯特阿努(伊阿什伊) MSC公司:91B26型 91G30型 9120国集团 65二氧化碳 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.Kawai},应用程序。数学。财务10,No.1,49--74(2003;Zbl 1072.91016) 全文: 内政部
格兰特·阿姆斯特朗(Grant F.Armstrong)。 窗口屏障选项的估价公式。 (英语) Zbl 1021.91023号 申请。数学。财务 8,第4期,197-208(2001). 审核人:西尔维娅·柯特阿努(伊阿什一世) MSC公司:91B28型 91B30型 91B24型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.F.Armstrong},应用。数学。财务8,第4期,197--208(2001;Zbl 1021.91023) 全文: 内政部
尤里·卡巴诺夫。;萨法林先生(Mher M.Safarian)。 论Leland的带交易费用的期权定价策略。 (英语) Zbl 0911.90027号 财务统计。 1,第3期,239-250(1997年).MSC公司:9120国集团 2005年6月60日 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.M.Kabanov}和\textit{M.Safarian},金融学出版社。1,第3号,239--250(1997;Zbl 0911.90027) 全文: 内政部
C.卢卡斯。;梅西纳,E。;密特拉·G·。 多阶段战略规划问题的风险和回报分析。 (英语) Zbl 0878.90059号 Christer,Anthony H.(编辑)等人,《创新制造中的随机建模》,英国-日本研讨会论文集,英国剑桥,1995年7月20日至21日。柏林:斯普林格。莱克特。注释工程445,81-96(1997)。MSC公司:90B30型 93E03型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Lucas}等人,in:创新制造中的随机建模。英国-日本研讨会论文选,英国剑桥,1995年7月20日至21日。柏林:斯普林格。81-96(1997年;Zbl 0878.90059)