胡、华 关于最小方差准则中的或有索赔的近似套期保值。 (英语。中文摘要) Zbl 1211.91234号 数学杂志。,武汉大学。 29,第6期,725-732(2009). 摘要:本文研究离散时间不完全股票市场中未定权益的定价和套期保值问题。通过选择概率测度(Q)或权重函数(L_N)来寻找最小方差准则下的最优投资组合,给出了离散时间下鞅表示的一个定理。我们提出了一种在最小方差准则下近似对冲未定权益或欧式期权的简单方法。 MSC公司: 9120国集团 衍生证券(期权定价、对冲等) 60G42型 离散参数鞅 关键词:最小方差;鞅表示;近似对冲;或有索赔 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Hu},J.数学。,武汉大学29号,第6号,725--732(2009;Zbl 1211.91234)