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佛罗伦萨，加布里埃尔;亚历山德罗·加莱西;恩里克·森塔纳

动态因子模型的谱EM算法。 （英语） Zbl 1452.62630号

J.经济。 205，第1期，249-279（2018）.
小结：我们对有效估计动态因子模型做出了两个补充贡献：一个是频域EM算法，另一个是ARMA模型的快速迭代间接推理过程，在任何有限次迭代中都没有渐近效率损失。虽然我们的程序可以用许多没有良好初始值的序列来估计此类模型，但在接近最佳值时，我们建议切换到使用EM原理分析计算光谱分数的梯度方法。我们成功地利用我们的方法构建了一个指数，该指数反映了美国部门就业增长率的常见变动，我们将其与半参数方法获得的指数进行了比较。

引用于1文件

MSC公司：

62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62H25个 因子分析和主成分；对应分析
62M15型 随机过程和谱分析的推断
62第20页 统计学在经济学中的应用

关键词：

间接推理;卡尔曼滤波器;部门就业;谱最大似然;Wiener-Kolmogorov过滤器
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\文本{G.Fiorentini}等人，J.Econom。205，第1号，249--279（2018；Zbl 1452.62630）
全文： 内政部 链接

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