吉尔赫梅·莫拉（Guilherme V.Moura）。;道格拉斯·爱德华多·图拉蒂 条件线性和高斯状态空间模型的有效估计。 （英语） Zbl 1303.62112号 经济。莱特。 124，第3期，494-499（2014）. 总结：提出了一种条件线性和高斯状态空间模型的有效估计方法。利用有效的重要性抽样和Rao-Blackwellization步骤构造了一种高效的估计方法，该方法可以对似然函数产生连续的近似，大大增强了模拟的最大似然估计。本文提出了一个应用，即使用未观察到的随机波动率模型对通货膨胀进行建模，并且所有七国集团国家的参数估计值与文献中使用的校准值存在统计差异。估计模型用于预测这些国家的通货膨胀。 引用于2文件 MSC公司： 62第20页 统计学在经济学中的应用 关键词：非线性状态空间模型;有效重要性抽样;Rao-Blackwellization公司;通货膨胀预测 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.V.Moura}和\textit{D.E.Turatti}，经济。莱特。124，第3号，494--499（2014；Zbl 1303.62112） 全文： 内政部 参考文献： [2] 科格利，T。；Primiceri，G.E。；Sargent，T.J.，美国通货膨胀持续性，Amer。经济。J.：宏观经济。，2, 43-69 (2010) [3] Creal，D.，《经济和金融序贯蒙特卡罗方法调查》，《计量经济学评论》，第31期，第245-296页（2012年）·Zbl 1491.62008年 [4] DeJong，D。；Dharmarajan，H。；利森菲尔德，R。；莫拉，G.V。；Richard，J.，《状态空间表示的有效似然评估》，《经济评论》。螺柱，80，2538-567（2013）·Zbl 1263.91036号 [5] Han，Y.，《具有高维潜在因素随机波动模型的资产配置》，Rev.Financ。螺柱，19，237-271（2006） [6] Hansen，P.R.，《卓越预测能力测试》，J.Bus。经济。统计学。，23, 365-380 (2005) [7] 理查德·J。；张伟，高效高维重要性抽样，《计量经济学》，1411385-1411（2007）·兹比尔1420.65005 [8] 罗伯特·C·P。；Casella，G.，蒙特卡洛统计方法（2005），施普林格 [9] 股票，J。；Watson，M.，为什么美国通货膨胀变得更难预测，J.货币信贷银行。，39 (2007) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。