加伊，马克西米利安;凯瑟琳·格拉;马克西米利安·迈尔 金融奇点：参数期权定价的经验整合。 （英语） Zbl 1429.91320号 SIAM J.财务。数学。 8, 766-803 (2017). 摘要：我们提出了一种基于傅里叶变换的期权定价的离线-在线过程。该方法支持加速数学金融的基本任务，如模型校准、实时定价，以及更广泛的风险评估和参数风险估计。我们采用经验幻点插值法M.Barrault先生等[C.R.，数学，巴黎科学院339，第9期，667-672（2004；Zbl 1061.65118号)]参数傅里叶定价。在离线阶段，针对参数定价问题的被积函数族定制求积规则。在在线阶段，求积规则会快速准确地得出期权价格的近似值。在分析性假设下，定价误差呈指数衰减。一维数值实验证实了我们的理论发现，并显示了效率的显著提高，即使是超出理论结果范围的例子。 引用于三文件 MSC公司： 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 42A38型 Fourier和Fourier-Stieltjes变换以及其他Fourier类型的变换 关键词：参数积分;傅里叶定价;幻点插值;经验插值;离线在线分解;校准;仿射过程;傅里叶变换;稀疏积分 引文：Zbl 1061.65118号 软件：BENCHOP公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{M.Gaß}等人，SIAM J.Financ。数学。766-803（2017年；兹比尔1429.91320） 全文： 内政部 arXiv公司 链接 参考文献： [1] Y.Armenti、S.Creípey、S.Drapeau和A.Papapantoleon，{多元短缺风险分配}，预印本，2015年·Zbl 1408.91236号 [2] M.Barrault，Y.Maday，N.C.Nguyen和A.T.Patera，{一种“经验插值”方法：应用于偏微分方程的有效降基离散化}，C.R.Math。阿卡德。科学。巴黎，339（2004），第667-672页·Zbl 1061.65118号 [3] 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