王超;理查德·格拉赫;陈倩 包含已实现度量的半参数条件自回归联合价值-风险和预期短缺建模框架。 (英语) Zbl 1518.91316号 数量。财务 23,第2号,309-334(2023).MSC公司:91G70型 62M10个 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Wang}等人,Quant。财务23,No.2,309--334(2023;Zbl 1518.91316) 全文: 内政部
王超;陈倩;理查德·格拉赫 贝叶斯实现了结合双边威布尔分布的金融尾部风险预测的GARCH模型。 (英语) Zbl 1428.62467号 数量。财务 19,第6期,1017-1042(2019).MSC公司:62P05号 62M10个 62号05 65二氧化碳 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Wang}等人,Quant。财务19,No.6,1017--1042(2019;Zbl 1428.62467) 全文: 内政部 arXiv公司
理查德·格拉赫;德克兰·沃尔波尔;王超 半参数贝叶斯尾部风险预测结合已实现的波动性度量。 (英语) Zbl 1402.91913号 数量。财务 17,第2期,199-215(2017).MSC公司:91G70型 62M20型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{R.Gerlach}等人,Quant。财务17,No.2,199--215(2017;Zbl 1402.91913) 全文: 内政部
根谷小林 用于分析偏度、非正态尾部、分位数和期望值的斜指数幂随机波动率模型。 (英语) 兹比尔1342.65041 计算。斯达。 31,第1号,49-88(2016).MSC公司:62-08 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.小林},计算。Stat.31,No.1,49--88(2016;Zbl 1342.65041) 全文: 内政部
Alice X.D.董。;詹妮弗·S·K·陈。;加雷思·彼得斯(Gareth W.Peters)。 通过参数和非参数贝叶斯方法的风险边际分位数函数。 (英语) Zbl 1390.62058号 阿斯廷公牛。 45,第3期,503-550(2015).MSC公司:62克08 2015年1月62日 91B30型 62P05号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{A.X.D.Dong}等人,ASTIN Bull。45,第3号,503--550(2015;Zbl 1390.62058) 全文: 内政部 arXiv公司
陈凯西·W·S。;理查德·格拉赫;爱德华·M·H·林。 平稳混合时变参数GARCH模型的贝叶斯估计。 (英语) Zbl 1506.62038号 计算。统计数据分析。 76, 194-209 (2014).MSC公司:62-08 62P05号 2015年1月62日 62M10个 65二氧化碳 91G70型 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.W.S.Chen}等人,计算机。统计数据分析。76、194--209(2014;Zbl 1506.62038) 全文: 内政部
维克托·切尔诺朱科夫;韩洪 经典估计的MCMC方法。 (英语) Zbl 1043.62022号 《经济学杂志》。 115,第2期,293-346(2003).MSC公司:62G05型 65立方厘米 65C60个 2012年12月62日 62第20页 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.Chernozhukov}和\textit{H.Hong},J.Econom。115,第2号,293--346(2003;Zbl 1043.62022) 全文: 内政部 arXiv公司