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沈向金;广木津美

比较贝叶斯模型选择标准和条件科尔莫戈洛夫检验在现货资产定价模型中的应用。 （英语） Zbl 1294.62250号

Commun公司。统计、理论方法 42，第9期，1599-1617（2013）.
总结：我们比较了贝叶斯和样本理论模型规范准则。对于贝叶斯准则，我们使用偏差信息准则和预测均方误差的累积密度。对于样本理论准则，我们使用条件科尔莫戈洛夫检验。我们使用马尔可夫链蒙特卡罗方法获得贝叶斯准则，并使用bootstrap抽样获得条件Kolmogorov检验。我们考虑的两个非嵌套模型是CIR和Vasicek现货资产价格模型。蒙特卡罗实验表明，DIC的性能优于预测均方误差和CKT的累积密度。根据DIC和预测的均方误差，CIR模型解释了1990年1月1日至1996年4月18日期间日本无抵押利率的每日数据；但根据CKT，CIR和Vasicek模型都无法解释每日数据。

MSC公司：

62第20页 统计学在经济学中的应用
2015年1月62日 贝叶斯推断
91B84号 经济时间序列分析
60华氏35 随机方程的计算方法（随机分析方面）
62H15型 多元分析中的假设检验
62F40型 引导、折刀和其他重采样方法

关键词：

块引导;预测均方误差的累积密度;CIR和Vasicek模型;条件科尔莫戈洛夫检验;偏差信息准则;广义矩量法;马尔可夫链蒙特卡罗算法
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{X.Shen}和\textit{H.Tsurumi}，Commun。Stat.，理论方法42，No.9，1599--1617（2013；Zbl 1294.62250）
全文： 内政部 链接

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