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马尔科·科拉扎;乔瓦尼·法萨诺;斯蒂芬妮娅·富纳里;里卡多·古索

信用评估的MURAME参数设置：数据驱动优化。 （英语） Zbl 1470.91303号

小数。经济。财务 44，编号1，295-339（2021）.
摘要：在本文中，我们修正了一种称为MURAME的多准则方法，以评估意大利中小企业的大样本信用度，并将其资产负债表数据作为输入。这种方法在评分和同质评级分类方面产生了结果。本文的一个独特目标是考虑一种偏好分解方法内源性地通过求解一个非光滑约束优化问题，确定MURAME的一些参数。由于所涉及的数学规划问题的复杂性，对于其解决方案，我们使用进化元启发式，并结合特定的有效初始化。这与该问题的无约束重新表述相结合，在解决方案的质量和计算负担之间提供了合理的折衷。本文报告了大量的数值经验，将MURAME参数的外部选择与我们的方法进行了比较。

MSC公司：

91G40型 信用风险
90B50型 管理决策，包括多个目标
90 C59 数学规划中的近似方法和启发式

关键词：

多准则决策分析;多准则排序法（MURAME）;中小企业;信用评估;优惠分解;粒子群优化（PSO）

软件：

截止2001年
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{M.Corazza}等人，Decis。经济。财务44，No.1，295--339（2021；Zbl 1470.91303）
全文： 内政部
OA许可证

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