帕斯卡·邦登 平稳时间序列多步预测的递归关系。 (英语) Zbl 0973.62084号 J.时间序列。分析。 22,第4期,399-410(2001). 对于具有协方差(gamma_n)的零均值弱平稳时间序列(X_n),考虑了(h)步最佳(误差方差)线性预测的系数(a^h_{n,i})。也就是说,(X_{n+h})的预测是_{n,i}X_{n+1-i}\)。作者导出了(a^h_{n,i})和误差方差(v_n^h)的一些递归关系,例如(a^h,i}=a^h_{n-1,i}-a^小时_{n,n}a^(i=1),…,(n-1)和\[a^h{n,n}=\左[\gamma{n+h-1}-\sum{i=1}^{n-1}a{n-1,i}^1\gamma{n+h-i-1}\右](v^1_{n-1{)^{-1},\]\(v_n^h=v^h_{n-1}-(a^h{n,n})^2v^1_{n-1}\),带有\(v^h_0=\gamma_0\)。建议在基于多步预测的语音识别算法中使用这些关系。审核人:R.E.Maiboroda(基辅) 引用于1审查引用于6文件 MSC公司: 62M20型 随机过程推断和预测 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 62页99 统计学的应用 关键词:线性预测;莱文森算法;平稳时间序列;最小二乘法 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{P.Bondon},J.时代杂志。分析。22,第4号,399--410(2001;Zbl 0973.62084) 全文: 内政部