谢永凯。;艾伯特·K·C·徐。 关于诊断多元条件异方差模型的注记。 （英语） Zbl 0940.62082号 J.时间序列。分析。 20，第6号，679-691（1999）. 多元广义自回归条件异方差模型（GARCH）由（X_t=mu_t+varepsilon_t）、（varepsilen_t=V_t^{1/2}）定义，其中，（X_t）是观测的（k）维时间序列，（etat_t）为i.i.d.零均值向量，具有恒等方差矩阵，（mu_t）和（V_t）分别为，基于过去的\（X_t\）的条件均值和方差。例如，在BEKK模型中：\[V_t=V+\sum_｛h=1｝^pB_hV_{t-h}乙'_h+\sum_{h=1}^p C_h\varepsilon_{t-h}\varepsilon'_{t-h}C'小时，\]其中，（V）、（B_h）、（C_h）是一些参数矩阵。作者考虑了三种模型诊断测试：Ling-Li[参见S.Ling公司和W.K.李、J.Time-Ser。分析。18，第5期，447-464（1997年；Zbl 0882.62081号)]Box-Pierce和基于残差的（F）-检验。通过仿真研究对试验进行了比较。作者的结论是，Ling-Li检验相对于所考虑的备选方案具有较弱的功效，F检验证明了拒绝不足，但Box-Pierce检验具有良好的经验大小和功效。审核人：R.E.Maiboroda（基辅） 引用于13文件 MSC公司： 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH） 62F03型 参数假设检验 62J20型 诊断、线性推理和回归 关键词：GARCH模型;诊断试验;Box-Pierce统计;凌厉统计 引文：Zbl 0882.62081号 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Y.K.Tse}和\textit{A.K.C.Tsui}，J.Time-Ser。分析。20，第6号，679--691（1999；Zbl 0940.62082） 全文： 内政部