诺伯特·霍夫曼;托马斯·穆勒·格隆巴赫 标量随机微分方程强逼近的It–Taylor格式的全局误差。 (英语) Zbl 1068.65013号 J.复杂性 20,第5732-752号(2004年). 从计算成本的角度,作者研究了Itó-Taylor方法在逼近Itö随机微分方程解时产生的误差\[dX(t)=a(t,X(t。\]证明了这方面的两个定理。得到的主要结果是,关于应用数值方法计算的多重Itó积分数(N)的误差阶最多为阶(N^{-{1\over 2}})。审核人:梅尔文·D·拉克斯(长滩) 引用于三文件 MSC公司: 65立方米 随机微分和积分方程的数值解 60 H10型 随机常微分方程(随机分析方面) 60华氏35 随机方程的计算方法(随机分析方面) 关键词:路径近似;Itó-Taylor方法;最优收敛阶;随机微分方程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{N.Hofmann}和\textit{T.Müller-Gronbach},J.复杂性20,第5期,732--752(2004;Zbl 1068.65013) 全文: 内政部 参考文献: [1] 霍夫曼,N。;穆勒-格隆巴赫,T。;Ritter,K.,《随机微分方程的最优离散化》,J.Complexity,17,117-153(2001)·Zbl 0991.60047号 [2] 霍夫曼,N。;穆勒-格隆巴赫,T。;Ritter,K.,标量随机微分方程的线性与标准信息,J.Complexity,18,394-414(2002)·Zbl 1008.65005号 [3] Kloeden,P。;Platen,E.,随机微分方程的数值解(1995),Springer:Springer-Blin·Zbl 0858.65148号 [4] Milstein,G.N.,随机微分方程的数值积分(1995),Kluwer:Kluwer-Dordrecht·Zbl 0810.65144号 [5] T.Müller-Gronbach,随机微分方程组的强逼近,Habilitationschrift,达姆施塔特科技大学,2001。;T.Müller-Gronbach,随机微分方程组的强逼近,Habilitationschrift,达姆施塔特科技大学,2001年。 [6] Müller-Gronbach,T.,随机微分方程组的最佳一致逼近,Ann.Appl。概率。,12, 664-690 (2002) ·Zbl 1019.65009号 [7] W.Wagner,E.Platen,《伊藤积分方程近似》,预印ZIMM,Akad。威斯。DDR,柏林,1978年。;W.Wagner,E.Platen,《伊藤积分方程近似》,预印ZIMM,Akad。威斯。DDR,柏林,1978年·兹比尔0413.60056 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。