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安德鲁·哈维（Andrew C.Harvey）。;戴尔·莫纳切

计算由指定错误的时间序列模型提取的未观测分量的均方误差。 （英语） Zbl 1167.93403号

《经济学杂志》。动态。控制 33，第2期，283-295（2009）.
摘要：当真实模型已知时，给出了计算错误未观测组件模型中均方误差的算法。假设真模型和误模型都可以用线性状态空间形式表示，滤波算法基于卡尔曼滤波，平滑算法修改定点平滑器。示例包括Hodrick-Prescott滤波器对年流量数据的效率以及自回归综合移动平均类中错误模型预测的均方误差。

引用于2文件

MSC公司：

93E11号机组 随机控制理论中的滤波
37M10个 动力系统的时间序列分析
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
91B84号 经济时间序列分析

关键词：

贬低;指数加权移动平均;霍德里克·普雷斯科特过滤器;卡尔曼滤波器;更平滑

软件：

公牛;印章;SsfPack系列
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.C.Harvey}和\textit{D.Delle Monache}，J.Econ。动态。控制33，编号2，283--295（2009；Zbl 1167.93403）
全文： 内政部

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