唐启和 连续时间更新模型中折扣总索赔的重尾。 (英语) Zbl 1211.91152号 J.应用。普罗巴伯。 44,第2期,285-294(2007). 摘要:我们研究了连续时间更新模型中折扣索赔总额的尾部行为。对于Pareto型索赔,我们建立了一个尾部渐近公式,该公式在时间上一致成立。 引用于50文件 理学硕士: 91B30型 风险理论,保险(MSC2010) 60克55 点过程(例如,泊松、考克斯、霍克斯过程) 60G70型 极值理论;极值随机过程 关键词:渐近的;扩展正则变分;更新过程;均匀性 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{Q.Tang},J.应用。普罗巴伯。44,第2号,285--294(2007;Zbl 1211.91152) 全文: 内政部 参考文献: [1] Asmussen,S.(2003)。应用概率和队列。第2版。纽约州施普林格·Zbl 1029.60001号 ·doi:10.1007/b97236 [2] Bingham,N.H.、Goldie,C.M.和Teugels,J.L.(1987)。定期变化。剑桥大学出版社·兹比尔0617.26001 [3] Chen,Y.和Ng,K.W.(2007)。具有恒定利率和负相依重尾索赔的更新模型的破产概率。保险数学。经济。40, 415–423. ·兹比尔1183.60033 ·doi:10.1016/j.insmateco.2006.06.004 [4] Embrechts,P.、Klüppelberg,C.和Mikosch,T.(1997)。保险和金融极端事件建模。柏林施普林格·Zbl 0873.62116号 [5] Goldie,C.M.(1978)。次指数分布和主导变量尾部。J.应用。探针。15, 440–442. JSTOR公司:·Zbl 0378.60009号 ·doi:10.2307/3213416 [6] Klüppelberg,C.和Mikosch,T.(1997)。重尾随机和的大偏差及其在保险和金融中的应用。J.应用。探针。34, 293–308. JSTOR公司:·Zbl 0903.60021号 ·doi:10.2307/3215371 [7] Klüppelberg,C.和Stadtmüller,U.(1998年)。重尾和利率存在下的破产概率。扫描。《精算杂志》1998,49–58·Zbl 1022.60083号 ·doi:10.1080/03461238.1998.10413991 [8] Nagaev,S.V.(1979年)。独立随机变量和的大偏差。Ann.Prob(年检)。7, 745–789. ·Zbl 0418.60033号 ·doi:10.1214/op/1176994938 [9] 唐奇(2004)。具有次指数尾的有限水平上最大尾概率的一致估计。探针。工程信息科学。18, 71–86. ·Zbl 1040.60038号 ·doi:10.1017/S0269964804181059 [10] 唐奇(2005)。具有常利率的复合泊松模型的有限时间破产概率。J.应用。探针。42, 608–619. ·Zbl 1132.91500号 ·doi:10.1239/jap/1127322015 [11] Tang,Q.和Tsitsiashvili,G.(2003)。次指数随机变量的随机加权和及其在破产理论中的应用。极端6171–188·Zbl 1049.62017号 ·doi:10.1023/B:额外0.00031178.19509.57 [12] Tang,Q.和Tsitsiashvili,G.(2004)。存在随机投资回报的有限和无限时间破产概率。高级申请。探针。36, 1278–1299. ·邮编1095.91040 ·doi:10.1239/aap/1103662967 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配,并且可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。