G.W.斯图尔特。;W.J.斯图尔特。;D.F.麦卡利斯特。 求解几乎完全可分解马尔可夫链的两阶段迭代。 (英语) Zbl 0804.65148号 Golub,Gene(ed.)等人,迭代方法的最新进展。1992年2月24日至3月1日在明尼阿波利斯举行的IMA稀疏和结构化问题迭代方法研讨会上的论文。纽约州纽约市:Springer-Verlag。IMA卷数学。申请。60, 201-216 (1994). 摘要:本文讨论了一种迭代法,用于确定几乎完全可分解马尔可夫链的稳态概率向量。这些链的状态可以划分为聚集体,聚集体之间的转换概率较低。迭代由交替的块Gauss-Seidel迭代和Rayleigh-Ritz细化组成。在自然规律性条件下,复合迭代将误差降低了一个与聚集体之间耦合大小成比例的因子,因此链耦合越松散,收敛就越快。关于整个系列,请参见[Zbl 0790.00015号]. 引用于6文件 MSC公司: 65C99个 概率方法,随机微分方程 60J10型 马尔可夫链(离散状态空间上的离散时间马尔可夫过程) 关键词:聚合;几乎完全可分解马尔可夫链;交替块高斯-赛德尔迭代;Rayleigh-Ritz改进;汇聚 软件:EISPACK公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.W.Stewart}等人,IMA卷数学。申请。60、201——216(1994年;Zbl 0804.65148)