琳娜·冯·西多;霍克，拉尔斯·约瑟夫;伊丽莎白·拉尔森;埃里克·林德斯特伦;斯洛博丹·米洛瓦诺维奇;乔纳斯·佩尔森;维克托·谢尔巴科夫;尤里·什波利安斯基;塞缪尔爵士;托伊瓦宁，贾里;约翰·瓦尔登;马格纳斯·威克托森;杰里米·列夫斯利;李居熙;科尔尼利斯·奥斯特利。;玛丽亚·鲁伊特。;亚历山大·托罗波夫;赵扬昌 BENCHOP–期权定价的基准项目。 （英语） Zbl 1335.91113号 国际期刊计算。数学。 92，第12号，2361-2379（2015）。 概述：本CHOP项目的目的是为金融界提供一套通用的期权定价基准问题。我们详细描述了六个基准问题以及计算参考解的方法。我们针对这些问题实现了15种不同的数值方法，并比较了它们的相对性能。所有实现都可以在线使用，可以用于未来的开发和比较。 引用于38文件 MSC公司： 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 6500万06 含偏微分方程初值和初边值问题的有限差分方法 9120国集团 衍生证券（期权定价、对冲等） 91-04 用于博弈论、经济学和金融相关问题的软件、源代码等 关键词：期权定价;数值方法;基准问题;蒙特卡罗方法;傅里叶方法;有限差分法;径向基函数 软件：BENCHOP公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{L.von Sydow}等人，《国际计算杂志》。数学。92，第12号，2361--2379（2015；Zbl 1335.91113） 全文： 内政部 链接 参考文献： [1] Abramowitz M.，《带公式、图形和数学表的数学函数手册》，第9版（1972年）·Zbl 0543.33001号 [2] Björk T.，连续时间套利理论，3。编辑（2009）·Zbl 1140.91038号 [3] 内政部：10.1086/260062·Zbl 1092.91524号 ·数字对象标识代码：10.1086/260062 [4] 数字对象标识码：10.1111/j.1467-9965.1992.tb00040.x·Zbl 0900.90004号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9965.1992.tb00040.x [5] Carr P.，J.计算。财务2第61页–（1999）·doi:10.21314/JCF.1999.043 [6] 内政部：10.1080/713665670·doi:10.1080/713665670 [7] Dupire B.，风险7，第18页–（1994年） [8] 内政部：10.1137/080718061·Zbl 1186.91214号 ·doi:10.1137/080718061 [9] DOI:10.1007/s00211-009-0252-4·Zbl 1185.91176号 ·doi:10.1007/s00211-009-0252-4 [10] DOI:10.1016/j.jcp.2012.01.028·Zbl 1394.76078号 ·doi:10.1016/j.jcp.2012.01.028 [11] 内政部：10.1016/j.jp.2010.12.014·Zbl 1210.65154号 ·doi:10.1016/j.jcp.2010.12.014 [12] 内政部：10.1080/14697688.2013.819986·Zbl 1308.91187号 ·doi:10.1080/14697688.2013.819986 [13] Glasserman P.，《数学应用：随机建模和应用概率》，收录于《金融工程中的蒙特卡罗方法》（2004） [14] 内政部：10.1287/opre.49.6.923.10018·Zbl 1163.91398号 ·doi:10.1287/opre.49.6.923.10018 [15] DOI:10.1090/S0025-5718-69-99647-1·doi:10.1090/S0025-5718-69-99647-1 [16] Hairer E.，求解常微分方程，收录于：求解常微分方程式I：非刚性问题（2008） [17] 内政部：10.1093/rfs/6.2.327·Zbl 1384.35131号 ·doi:10.1093/rfs/6.2.327 [18] 内政部：10.1088/1749-4699/5/1/014010·doi:10.1088/1749-4699/5/1/014010 [19] DOI:10.1016/j.aml.2004.06.010·Zbl 1063.65081号 ·doi:10.1016/j.aml.2004.06.010 [20] Ikonen S.，申请。数学。科学。第1页2529页–（2007年） [21] DOI:10.1016/S0898-1221（01）00289-9·Zbl 0999.65104号 ·doi:10.1016/S0898-1221（01）00289-9 [22] Larsson E.，最小二乘多层径向基函数方法及其在金融中的应用（2015） [23] DOI:10.1017/S1446181110000854·Zbl 1216.35182号 ·doi:10.1017/S1446181110000854 [24] DOI:10.1016/j.acha.2011.07.007·Zbl 1238.41020号 ·doi:10.1016/j.acha.2011.07.007 [25] Lee R.W.，J.计算。财务7第51页–（2004年）·doi:10.21314/JCF.2004.121 [26] Lindström E.，《金融统计》（2015） [27] DOI:10.1016/j.csda.2007.08.009·Zbl 1452.62778号 ·doi:10.1016/j.csda.2007.08.009 [28] 内政部：10.1093/rfs/14.1.113·Zbl 1386.91144号 ·doi:10.1093/rfs/14.1.113 [29] Lord R.，J.计算。财务10第1页–（2007年）·doi:10.21314/JCF.2007.171 [30] 内政部：10.1111/j.1540-6261.1978.tb03397.x·doi:10.1111/j.1540-6261.1978.tb03397.x [31] 内政部：10.2307/3003143·doi:10.2307/3003143 [32] 内政部：10.1016/0304-405X（76）90022-2·Zbl 1131.91344号 ·doi:10.1016/0304-405X（76）90022-2 [33] DOI:10.4134/CKMS.2008.23.2.285·Zbl 1168.91397号 ·doi:10.4134/CKMS.2008.23.2.285 [34] DOI:10.1016/j.ffa.2005.01.001·Zbl 1087.11051号 ·doi:10.1016/j.ffa.2005.01.001 [35] Nystrup P.，金融时间序列的风格化事实和连续时间的隐马尔可夫模型（2015）·Zbl 1398.91691号 [36] 内政部：10.1007/s00791-007-0072-y·doi:10.1007/s00791-007-0072-y [37] 内政部：10.1016/j.matcom.2010.02.008·Zbl 1193.91156号 ·doi:10.1016/j.matcom.2010.02.008 [38] DOI:10.1016/j.cam.2007.10.038·兹比尔1151.91053 ·doi:10.1016/j.cam.2007.10.038 [39] 内政部：10.1007/BF01396435·Zbl 0505.76100号 ·doi:10.1007/BF01396435 [40] 内政部：10.1007/978-3-642-13694-8·Zbl 1225.60004号 ·doi:10.1007/978-3642-13694-8 [41] 内政部：10.1007/BF01390130·Zbl 0512.65082号 ·doi:10.1007/BF01390130 [42] DOI:10.137/120862053·Zbl 1258.91222号 ·数字对象标识代码：10.1137/120862053 [43] Safdari-Vaighani A.，《科学杂志》。公司。第1页–（2014年） [44] DOI:10.1016/j.apnum.2014.05.007·Zbl 1291.91234号 ·doi:10.1016/j.apnum.2014.05.007 [45] 内政部：10.1137/130924905·Zbl 1308.91193号 ·doi:10.1137/130924905 [46] DOI:10.1007/s00466-003-0501-9·Zbl 1063.74104号 ·doi:10.1007/s00466-003-0501-9 [47] 托罗波夫A.，科学。技术期刊信息。技术机械。选择。第136页–（2013年） [48] DOI:10.1093/imanum/drs036·Zbl 1273.65016号 ·doi:10.1093/imanum/drs036 [49] Villiger R.，《威尔莫特杂志》3第64页–（2006） [50] Wilmott P.，《定量金融》，第2期。编辑（2006年）·Zbl 1127.91002号 [51] DOI:10.1016/j.jcp.2005.05.030·Zbl 1089.65020号 ·doi:10.1016/j.jp.2005.05.030 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。