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金融数值方法专题。论文基于2011年6月8日至10日在爱尔兰利默里克举行的第三届国际会议上的陈述。 (英语) Zbl 1250.91008号

Springer数学与统计论文集19.纽约州纽约市:施普林格出版社(ISBN 978-1-4614-3432-0/hbk;978-1-461 4-3433-7/电子书)。xi,204页。(2012).

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索引文章:
布鲁蒂·利伯拉蒂(Bruti-Liberati),尼古拉(Nicola);埃克哈德压板,关于金融跳跃扩散过程的弱预测-校正方案,1-13[Zbl 1296.91278号]
帕斯卡尔·海德尔,无套利价格和波动率曲面的移动最小二乘法,15-22[Zbl 1296.91280号]
库马尔·穆图拉曼;吴琪,解决具有控制延迟的脉冲控制问题,23-36[Zbl 1296.91284号]
Dhane,J。;多尼,J。;福利斯,M.B。;Linders,D。;肖滕斯,W。,FIX:恐惧指数——衡量市场恐惧,37-55[Zbl 1296.91219号]
拉斯·斯坦托夫特,使用模拟和回归的美式期权定价:数值收敛结果,57-94[Zbl 1296.91287号]
Ruijter,M.J。;C.W.奥斯特利。,不确定波动率下期权定价的COS方法,95-113[Zbl 1296.91286号]
查宾,J.P.F。;康明斯,M。,《快速傅里叶变换期权定价:多因素随机波动和跳跃下的有效近似方法》,115-137[Zbl 1296.91279号]
丹尼尔·马拉齐纳;吉安卢卡·福塞;吉多·杰马诺,在Wiener-Hopf框架中为信贷衍生品定价,139-154[Zbl 1296.91283号]
Carl Chiarella;Les Clewlow;康博达,《带政权转换的天然气交易合同评估》,155-176[Zbl 1296.91261号]
基蒂·莫洛尼;斯里尼瓦斯·拉加文德拉,CDS和债券市场无套利平价理论的线性和非线性回顾,177-200[Zbl 1296.91292号]

MSC公司:

91-06 与博弈论、经济学和金融相关的会议记录、会议记录、收藏品等
91G60型 数值方法(包括蒙特卡罗方法)
9120国集团 衍生证券(期权定价、对冲等)
91G80型 其他理论的金融应用
91B24型 微观经济理论(价格理论和经济市场)
65立方米 随机微分和积分方程的数值解
65T50型 离散和快速傅里叶变换的数值方法
00B25型 杂项特定利益的会议记录
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