乔治·卡佩塔尼奥斯;西蒙·普莱斯;康斯坦蒂诺斯·西奥多里迪斯 使用动态随机一般均衡模型进行多步预测的新方法。 （英语） Zbl 1396.91412号 经济。莱特。 136, 237-242 (2015). 概要：DSGE模型很有意思，因为它们提供了结构解释，但也越来越多地用于预测。估计通常采用的方法包括通过一步预测误差建立可能性。然而，原则上，这可以使用不同的层位来完成，其中\（h>1\）。使用众所周知的模型F.Smets公司和R.伤口[“美国商业周期中的冲击和摩擦：贝叶斯DSGE方法”，《美国经济评论》97，第3期，586–606（2007；doi:10.1257/aer.97.3.586)]，对于（h=1），经典ML参数估计与最初报告的类似。As\（h\）扩展了一些估计的参数变化，但没有达到经济上显著的程度。预测性能通常会得到改善，在某些情况下会显著改善。 MSC公司： 91B51型 动态随机一般均衡理论 62第20页 统计学在经济学中的应用 62M20型 随机过程推断和预测 关键词：DSGE模型;多步骤错误;预测 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{G.Kapetanios}等人，《经济学》。莱特。136237--242（2015；Zbl 1396.91412） 全文： 内政部 参考文献： [1] 德尔内格罗，M。；肖尔菲德，F。；Smets，F。；Wouters，R.，《关于新凯恩斯主义模型的拟合和预测性能》，J.Bus。经济。统计人员。，25, 123-162, (2007) [2] Diebold，F.X。；Mariano，R.S.，《预测准确性比较》，J.Bus。经济。统计人员。，13, 253-263, (1995) [3] Edge，R.M.，Gurkaynak，R.S.，2011年。估计的DSGE模型预测有多有用？FRB FEDS 2011-11。 [4] Fawcett，N.、Körber，L.、Masolo，R.M.、Waldron，M.，2015年。根据估计的DSGE模型评估英国点和密度预测：非模型信息在金融危机中的作用，英格兰银行员工工作文件538。 [5] Fernandez-Villaverde，J。；Rubio-Ramirez，J.F.，结构参数是如何构成的？，（《美国国家经济研究局宏观经济学年鉴2007》，第22卷，（2008），国家经济研究署），第83-137页，《美国国家统计局分会》 [6] Hamilton，J.，时间序列分析，（1994），普林斯顿大学出版社，纽约·Zbl 0831.62061号 [7] 爱尔兰，P.N.，《新凯恩斯模型中的技术冲击》，《经济评论》。统计，86，923-936，（2004） [8] 爱尔兰，P.N.，《美国和欧元区的随机增长》，JEEA，11，1-24，（2013） [9] Schorfheide，F.，错误规范下的VAR预测，《计量经济学杂志》，128，99-136，（2005）·兹比尔1337.62296 [10] Smets，F。；Wouters，R.，《美国商业周期中的冲击与摩擦：贝叶斯DSGE方法》，Amer。经济。版次：97，586-606，（2007） [11] Svensson，L.E.O.，《带判断的货币政策：预测目标》，国际期刊。银行。，1, 1-54, (2005) 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。