Konstantinides，Dimitrios G。 具有极值次指数的风险模型。 （英语） Zbl 1272.91065号 钎焊。J.概率。斯达。 21，第1号，63-83（2007）. 摘要：我们考虑了次指数类（{\mathcal S}）中具有重尾参数索赔分布的风险模型，其中至少有两个参数。我们选择一个适当的参数收敛，使索赔分布的尾部变重或变轻，然后趋于其极限。最后，我们进行适当的函数归一化，以保持分布特性。 引用于2文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用 60E05型 概率分布：一般理论 60F05型 中心极限和其他弱定理 关键词：Cornish-Fisher扩建;法向近似;泊松分布;\（u\）图表 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{D.G.Konstantinides}，布拉兹。J.概率。Stat.21，No.1，63--83（2007；Zbl 1272.91065）