弗雷德里克·诺沃梅斯特基 动态、全球多元化、指数中性的综合资产配置策略。 （英语） Zbl 0890.90012号 管理。科学。 43，第7期，998-1016（1997）. 摘要：有能力评估全球资本市场预期回报和风险结构的投资者可以构建投资组合，随着时间的推移，这些投资组合不仅会跑赢主动或被动管理的国内资产投资组合，还会跑赢被动管理的全球投资组合。动态看似无关回归（DSUR）的贝叶斯方法是预测资产收益的一步前条件分布的稳健有效方法。这种方法认识到全球资本市场的时变性。一旦指定了指数投资组合，预测矩将用于推导单因子回报模型。指数投资组合代表投资者的基础投资组合。考虑到评估资产相对于指数的相对吸引力和风险的因子模型，将指数中性投资组合构建为叠加以增强（即，资产风险敞口之和为零），其回报率与指数投资组合的回报率无关。1988年1月至1993年12月期间，模拟了使用衍生证券实施这种指数中性投资组合的情况。 理学硕士： 第91页第28页 财务等（MSC2000） 关键词：贝叶斯估计;动态看似无关回归;投资组合选择;参数估计;衍生品市场;Markowitz均值-方差优化;资产配置;资本资产定价模型;全球多样化 软件：GAMS游戏;MINOS公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Novomestky}，管理。科学。43，第7号，998--1016（1997；Zbl 0890.90012） 全文： 内政部