凯罗拉·奥赫利;贾巴里·努加比(Jabbari Nooghabi)、迈赫迪(Mehdi) 污染指数分布:带离群值的正值保险索赔数据建模的理论贝叶斯方法。 (英语) 兹比尔1508.91482 申请。数学。计算。 392,文章ID 125712,第11页(2021). 摘要:保险数据的分析近年来得到了保险业的相当重视。本文引入污染指数(CE)分布作为分析具有一定水平异常值的正值保险数据集的替代平台。提出了获得参数估计的贝叶斯方法。为了检验该方法的性能,通过实现吉布斯采样进行了一些仿真研究。最后,对四个不同样本大小的实际保险索赔数据进行了分析,以说明CE分布在分析数据和识别异常值方面的优越性。 引用于2文件 理学硕士: 91G05号 精算数学 60E05型 概率分布:一般理论 2015年1月62日 贝叶斯推断 91G70型 统计方法;风险措施 关键词:离群值;污染指数分布;混合物模型;保险和索赔数据;贝叶斯分析;吉布斯采样器 软件:WinBUGS公司;贝叶斯DA PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{K.Okhli}和\textit{M.Jabbari Nooghabi},应用。数学。计算。392,文章ID 125712,11 p.(2021;Zbl 1508.91482) 全文: 内政部 参考文献: [1] 艾特金,M。;Wilson,G.T.,《混合模型、离群值和EM算法》,技术计量学,22,3,325-331(1980)·Zbl 0466.62034号 [2] Anaya-Izquierdo,K.A。;Marriott,P.K.,指数分布的局部混合,Ann.Inst.Stat.Math。,59, 1, 111-134 (2007) ·Zbl 1108.62018号 [3] DeGroot,M.H.,《最佳统计决策》(2005),约翰·威利父子公司:约翰·威利和新泽西父子公司 [4] DellAquila,R。;Embrechts,P.,极端与稳健:矛盾?,财务。马克。Portfol公司。管理。,20, 1, 103-118 (2006) [5] Dufresne,D.,将指数组合拟合到概率分布,应用。斯托克。模型总线。印度,23,1,23-48(2007)·Zbl 1142.60321号 [6] Frees,E.W.,《精算和金融应用回归建模》(2009),剑桥大学出版社:新泽西剑桥大学出版社·Zbl 1284.62010年 [7] Gelfand,A.E。;Smith,A.F.,《基于抽样的边际密度计算方法》,美国统计协会,85,410,398-409(1990)·Zbl 0702.62020号 [8] Gelman,A。;Carlin,J.B。;斯特恩,H.S。;邓森,D.B。;Vehtari,A。;Rubin,D.B.,《贝叶斯数据分析》(2013),查普曼和霍尔/CRC出版社:查普曼和霍尔/CRC出版社纽约 [9] Geman,S。;Geman,D.,《随机松弛、吉布斯分布和图像的贝叶斯恢复》,IEEE Trans。模式分析。机器。智力。,6721-741(1984年)·兹比尔0573.62030 [10] Gunasekera,S.,几个移动指数种群的公共位置参数的贝叶斯推断,J.Comput。申请。数学。,353, 21-37 (2019) ·Zbl 1419.62051号 [11] 格特曼,I。;杜特,R。;Freeman,P.R.,《用贝叶斯方法检测虚假性的一般线性模型中单变量异常值的注意和处理》,《技术计量学》,20,2,187-193(1978)·Zbl 0408.62059号 [12] 哈希米,F。;Naderi,M。;Jamalizadeh,A.,正态均值-方差lindley-Birnbaum-Saunders分布,统计界面,12,4,585-597(2019)·Zbl 07083299号 [13] 哈希米,F。;Naderi,M。;Mashinchi,M.,《通过Birnbaum-Saunders混合模型对右旋数据流进行聚类:基于模糊聚类算法的灵活方法》,应用。软计算。,82, 105539 (2019) [14] 海勒,G.Z。;Stasinopoulos,D.M。;Rigby,R.A。;De Jong,P.,《保单索赔成本的平均值和离散模型》,Scand。演员。J.,4,281-292(2007)·Zbl 1164.91030号 [15] Jabbari Nooghabi,医学博士。;Khaleghpanah Nooghabi,E.,关于存在外部变量时帕累托分布的熵,Commun。统计理论方法,45,17,5234-5250(2016)·Zbl 1397.62026号 [16] Legendre,A.M.,《确定彗星轨道的新方法》(1805年),《巴黎大学报》 [17] 科茨,S。;Balakrishnan,N。;Johnson,N.L.,连续多元分布,第1卷:模型和应用(2004),John Wiley and Sons:John Willey and Sons New York [18] Kumar,N.,指数样本离群值检验的精确分布,Stat.Pap。,60, 6, 2031-2061 (2019) ·Zbl 1432.62031号 [19] 库马尔,N。;Lin,C.T.,指数样本中多个上下异常值的测试,J.Stat.Compute。模拟。,87, 5, 870-881 (2017) ·Zbl 07191978号 [20] 拉利塔,S。;Kumar,N.,指数样本中上限异常值的多重异常值检验,J.Appl。统计,39,6,1323-1330(2012)·兹比尔1514.62037 [21] 林,C.T。;Balakrishnan,N.,指数样本中多个离群值的测试,Commun。统计模拟。计算。,43, 4, 706-722 (2014) ·Zbl 1302.62029号 [22] Mazza,A。;Punzo,A.,多元污染正态回归模型的混合,Stat.Pap。,61, 2, 787-822 (2020) ·Zbl 1435.62238号 [23] McNeil,A.J.,使用极值理论估计损失严重性分布的尾部,ASTIN Bull。J.IAA,27,1,117-137(1997) [24] Naderi,M。;Hung,W.L。;Lin,T.I。;Jamalizade,A.,使用Birnbaum-Saunders分布的多元正态均值-方差混合的新型混合模型及其在太阳系外行星上的应用,J.Multivar。分析。,171, 126-138 (2019) ·Zbl 1417.62176号 [25] Naderi,M。;哈希米,F。;Bekker,A。;Jamalizadeh,A.,《右偏金融数据流建模:基于广义Birnbaum-Saunders混合模型的似然推断》,应用。数学。计算。,376, 125109 (2020) ·Zbl 1475.62251号 [26] Naderi,M。;莫扎法里,M。;Okhli,K.,通过斜交Birnbaum-Saunders分布进行有限混合建模,J.Stat.Theory Appl。,19, 1, 49-58 (2020) [27] 奈尔,M.T。;Abdul,S.E.,指数模型的有限混合及其在更新和可靠性理论中的应用,J.Stat.理论实践。,4, 3, 367-373 (2010) ·Zbl 05902622号 [28] Nasiri,P。;Jabbari Nooghabi,M.,关于具有离群值的指数分布参数的贝叶斯收缩估计,J.Math。,50, 2, 11-19 (2018) [29] Nasiri,P。;Pazira,H.,关于存在异常值的广义指数分布的贝叶斯方法,J.Stat.Theory Pract。,4, 3, 453-475 (2010) ·兹伯利05902627 [30] Norstrom,J.G.,风险分析中预防性损失函数的使用,IEEE Trans。信实。,45, 3, 400-403 (1996) [31] Ntzoufras,I.,《使用WinBUGS的贝叶斯建模》,698(2011),《约翰·威利父子公司:约翰·威利和新泽西父子公司》·Zbl 1218.62015号 [32] K.Okhli,M.Mozafari,M.Naderi,2017,斜拉氏有限混合建模J。伊朗。统计社会…16,2,97-110·Zbl 1412.62022号 [33] Pettit,L.I.,指数样本中异常值的贝叶斯方法,J.R.Stat.Soc.Ser。B(方法学),50,3,371-380(1988) [34] Punzo,A。;Maruotti,A.,聚类多元纵向观测:污染高斯隐马尔可夫模型,J.Compute。图表。Stat.,25,4,1097-1098(2016) [35] Punzo,A。;McNicholas,P.D.,通过污染高斯聚类加权模型进行回归分析中的稳健聚类,J.Classif。,34, 2, 249-293 (2017) ·Zbl 1373.62316号 [36] Resnick,S.I.,《丹麦大型火灾保险损失数据讨论》,ASTIN Bull。J.IAA,27,1,139-151(1997) [37] Scollnik,D.P.M.,《帕累托尺度膨胀异常值模型及其贝叶斯分析》,Scand。演员。J.,3,201-220(2015)·Zbl 1398.62321号 [38] Shadrokh,A。;Pazira,H.,检测指数情况下离群值的新统计,澳大利亚。J.基本应用。科学。,4, 5614-5620 (2020) [39] 塔希尔,M。;Aslam,M。;侯赛因,Z。;Khan,A.A.,《关于指数分布的有限三分量混合:性质和估计》,Cogent Math。统计,3,1,1275414(2016)·Zbl 1426.62306号 [40] Tanner,医学硕士。;Wong,W.H.,《通过数据增强计算后验分布》,美国统计协会,82,398,528-540(1987)·Zbl 0619.62029号 [41] Vaupel,J.W。;曼顿,K.G。;Stallard,E.,《个体脆弱性异质性对死亡率动态的影响》,《人口学》,16,3,439-454(1979) [42] 威尔迪内利,I。;Wasserman,L.,使用吉布斯采样器对异常值问题进行贝叶斯分析,统计计算。,105-117年1月2日(1991年) [43] 泽贝特,A。;Nikulin,M.,指数情况下检测异常值的新统计,Commun。统计理论方法,32,3,573-583(2003)·Zbl 1180.62034号 [44] 张,Z.,指数混合下的更新和,应用。数学。计算。,337, 281-301 (2018) ·Zbl 1427.60182号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。