霍尔,杰米;迈克尔·K·皮特。;罗伯特·科恩 非线性结构时间序列模型的贝叶斯推理。 (英语) 兹比尔1298.91121 《经济学杂志》。 179,第2期,99-111(2014)。 小结:我们考虑应用于结构模型的似然推理的有效方法。特别地,我们引入了一种粒子滤波方法,它集中于结构模型近似解的马尔可夫状态中的扰动。这种模型的一个特点是,干扰的条件分布通常是多模态的。我们提供了一种快速有效的方法来近似这种分布。我们使用这种方法估计了一个新古典增长模型。还考虑了一个具有持续习惯的资产定价模型。我们采用的方法允许使用比给定精度的替代程序更少的粒子。 引用于2文件 MSC公司: 91B82号 统计方法;经济指标与措施 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 2015年1月62日 贝叶斯推断 62第20页 统计学在经济学中的应用 91B51型 动态随机一般均衡理论 91磅62 经济增长模型 91B25型 资产定价模型(MSC2010) 关键词:辅助颗粒过滤器;DSGE模型;多式联运;状态空间模型 软件:迪纳尔;AS 136标准;Gensys公司;小背包 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.Hall}等人,J.Econom。179,编号2,99--111(2014;Zbl 1298.91121) 全文: 内政部 arXiv公司 链接 参考文献: [2] 阿米萨诺,G。;Tristani,O.,估计非线性DSGE模型中的欧元区通货膨胀持续性,J.Econ。动态。控制,341837-1858(2010)·Zbl 1231.91304号 [3] 安,S。;Schorfheide,F.,DSGE模型的贝叶斯分析,《计量经济学评论》,26,113(2007)·Zbl 1112.62015年 [4] Andreasen,M.M.,非线性DSGE模型和优化的中心差分粒子滤波器,J.Econ。动态。对照,351671-1695(2011)·Zbl 1282.91189号 [5] Andrieu,C。;杜塞特,A。;Holenstein,R.,《粒子马尔可夫链蒙特卡罗方法》,J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。,72, 269-342 (2010) ·Zbl 1411.65020号 [6] Andrieu,C。;Roberts,G.,《有效蒙特卡罗计算的伪边缘方法》,《统计年鉴》。,37, 697-725 (2009) ·Zbl 1185.60083号 [7] Bouakez,H。;Cardia,E。;Ruge Murcia,F.J.,《习惯形成与货币冲击的持续性》,《货币经济学杂志》。,52, 1073-1088 (2005) [8] 坎贝尔,J.Y。;Cochrane,J.H.,《习惯的力量:基于消费的股市总行为解释》,《政治经济学杂志》。,107, 205-251 (1999) [9] Carpenter,J。;克利福德,P。;Fearnhead,P.,非线性问题的改进粒子滤波器,IEE Proc。,雷达声纳导航。,146,2-7(1999),IET [10] 克里斯蒂亚诺,L.J。;艾森鲍姆,M。;Evans,C.L.,《名义刚性和货币政策冲击的动态影响》,《政治经济学杂志》。,113, 1-45 (2005) [11] Cochrane,J.H.,《金融市场和实体经济》(Mehra,R.,《股权风险溢价手册》(2008),爱思唯尔:爱思唯尔圣地亚哥),237-325 [12] Cochrane,J.H.,《总统演讲:贴现率》,J.Finance,66,1047-1108(2011) [13] DeJong,D。;利森菲尔德,R。;Valle Moura,G。;理查德·J·F。;Dharmarajan,H.,《状态空间表示的有效似然评估》,《经济评论》。螺柱,80,2538-567(2013)·Zbl 1263.91036号 [14] Del Moral,P.,Feynman-Kac公式:谱系和相互作用粒子系统及其应用(2004),Springer:Springer纽约·Zbl 1130.60003号 [15] 德尔内格罗,M。;Schorfheide,F.,货币政策分析与潜在的错误模型,Amer。经济。版次:99,1415-1450(2009) [16] Fernández-Villaverde,J.,DSGE模型的计量经济学,SERIEs,1,3-49(2010) [17] Fernández-Villaverde,J。;Rubio-Ramírez,J.F.,《用摄动方法和变量变化求解DSGE模型》,J.Econ。动态。对照,302509-2531(2006)·Zbl 1162.91480号 [18] Fernández-Villaverde,J。;Rubio-Ramírez,J.F.,结构参数是如何构成的?,(国家经济研究局工作文件汇编,第13166号(2007)) [19] Flury,T。;Shephard,N.,仅基于模拟似然的贝叶斯推断:动态经济模型的粒子滤波分析,经济学。理论,1,1-24(2011) [20] Fukac,M。;Pagan,A.,《在政策过程中采用DSGE模型的问题》(CAMA工作文件2006-10(2006),澳大利亚国立大学应用宏观经济分析中心) [21] Gomme,P。;Klein,P.,《不使用张量的动力学模型的二阶近似》,J.Econ。动态。控制,35,604-615(2011)·Zbl 1209.91111号 [22] 戈登,N。;鲑鱼,D。;Smith,A.,非线性/非高斯贝叶斯状态估计的新方法,IEE Proc。F、 140、107-113(1993) [23] Guerron-Quintana,P.A.,《你匹配的东西很重要:数据对DSGE估计的影响》,J.Appl。计量经济学,25774-804(2010) [24] Hartigan,J.A。;Wong,M.A.,《算法AS 136:K均值聚类算法》,J.R.Stat.Soc.Ser。C申请。《统计》,第28卷,第100-108页(1979年)·Zbl 0447.62062号 [25] Harvey,A.C.,《时间序列模型》(1993年),《收割小麦层:收割小麦层-黑麦尔·亨普斯特德》·Zbl 0770.62076号 [26] Heunis,A.J.,《创新问题》,(Crisan,D.;Rozovskii,B.,《牛津非线性滤波手册》(2011),牛津大学出版社:牛津大学出版社,纽约),425-449·Zbl 1225.93104号 [27] 海德,S。;Sherif,M.,《不要改掉习惯:英国消费资产定价模型的结构稳定性测试》,Appl。经济。莱特。,12, 289-296 (2005) [28] Judd,K.L.,《经济学中的数值方法》(1998),麻省理工学院出版社·Zbl 0924.65001号 [29] Kim,J。;Kim,S。;Schaumburg,E。;Sims,C.A.,《计算和使用离散时间动态平衡模型的二阶精确解》,J.Econ。动态。控制,32,3397-3414(2008)·Zbl 1181.91142号 [30] Klein,P.,使用广义Schur形式求解多元线性理性预期模型,J.Econ。动态。控制,241405-1423(2000)·兹伯利0968.91027 [31] 林,M.T。;张建林。;Cheng,Q。;Chen,R.,《独立粒子过滤器》,J.Amer。统计师。协会,1001412-1421(2005)·Zbl 1117.62388号 [32] Liu,J.S。;Chen,R.,动态系统的序贯蒙特卡罗方法,J.Amer。统计师。协会,93,1032-1044(1998)·Zbl 1064.65500号 [33] Marquardt,D.W.,非线性参数最小二乘估计算法,SIAM J.Appl。数学。,11, 431-441 (1963) ·Zbl 0112.10505号 [34] 梅赫拉,R。;普雷斯科特,E.C.,《股权溢价:谜》,《货币经济学杂志》。,15, 145-161 (1985) [35] 莫雷,J.J。;加博,B.S。;Hillstrom,K.E.,《MINPACK-1用户指南》。技术代表ANL-80-74(1980),阿贡国家实验室:伊利诺伊州阿贡市阿贡国家试验室 [37] 皮特,M.K。;Shephard,N.,《通过模拟过滤:辅助粒子过滤器》,J.Amer。统计师。协会,94,590-599(1999)·Zbl 1072.62639号 [38] 皮特,M.K。;西尔瓦,R。;佐丹尼,P。;Kohn,R.,《基于粒子滤波的马尔可夫链蒙特卡罗模拟方法的一些性质》,《计量经济学杂志》,171134-151(2012)·Zbl 1443.62499号 [39] Roberts,G.O。;Rosenthal,J.S.,各种Metropolis-Hastings算法的最佳缩放,统计师。科学。,16, 351-367 (2001) ·Zbl 1127.65305号 [40] Sargent,T.J.,《两种计量模型和投资加速器》,J.Polit.Econ。,97, 251-287 (1989) [41] 施密特·格罗赫,S。;Uribe,M.,《使用政策函数的二阶近似求解动态一般均衡模型》,J.Econ。动态。控制,28755-775(2004)·Zbl 1179.91132号 [42] Shiller,R.J.,《非理性繁荣》(2006),《货币,双日:货币》,纽约双日出版社 [43] Sims,C.A.,求解线性理性预期模型,计算。经济。,20, 1-20 (2001) ·Zbl 1034.91060号 [44] Smets,F。;Wouters,R.,《美国商业周期中的冲击与摩擦:贝叶斯DSGE方法》,Amer。经济。修订版,97,586-606(2007) [45] 范德默韦,R。;杜塞特,A。;德弗里塔斯,N。;Wan,E.A.,《无味颗粒过滤器》(Leen,T.K.;Dietterich,T.G.;Tresp,V.,《神经信息处理系统的进展》,第13卷(2001),麻省理工学院出版社:麻省理学院出版社剑桥,马萨诸塞州),584-590 [46] Wan,E.A。;van Der Merwe,R.,《非线性估计的无迹卡尔曼滤波器》(IEEE 2000信号处理、通信和控制自适应系统研讨会,2000年)。2000年IEEE 2000信号处理、通信和控制自适应系统研讨会,AS-SPCC(2000),IEEE,153-158 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。