弗雷德里克·王;克里斯托弗·卡特。;罗伯特·科恩 协方差选择模型的有效估计。 (英语) Zbl 1436.62346号 生物特征 90,第4期,809-830(2003)。 摘要:提出了一种从高斯数据估计协方差矩阵逆的贝叶斯方法。该方法基于一个先验值,该先验值允许逆协方差矩阵的非对角元素为零,并且在许多应用中导致协方差矩阵参数化简约。对相应图形模型的结构不作任何假设,因此,该方法既适用于不可分解图,也适用于可分解图。所有参数均使用有效的Metropolis-Hastings抽样方案通过模型平均进行估计。仿真研究表明,当逆协方差矩阵稀疏时,该方法可以产生协方差矩阵的统计有效估计。通过将其应用于三个与样本大小相关的高维示例,说明了该方法。 引用于56文件 MSC公司: 62J10型 方差和协方差分析(ANOVA) 2015年1月62日 贝叶斯推断 关键词:贝叶斯估计;高斯图形模型;模型平均值;多元回归;偏相关 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{F.Wong}等人,《生物特征90》,第4期,809--830(2003;Zbl 1436.62346) 全文: 内政部 链接