罗伯特·科恩;克雷格·安斯利。 函数估计的贝叶斯平滑先验和最优平滑之间的等价性。 (英语) Zbl 0714.62085号 时间序列和动态模型的贝叶斯分析,Stat.,Textb。单声道。94, 393-430 (1988). [关于整个系列,请参见Zbl 0714.00022号.]本章的目的是表明,对于一般的信号加白噪声模型,通过最优平滑(也称为惩罚最小二乘平滑)进行信号(函数)估计相当于在函数之前放置高斯平滑,然后通过其后验均值进行估计。我们的第二个目标是提出这种等价性,以及以简单易懂的方式获得它所需的数学理论。由于我们的结果具有普遍性,我们通过考虑两个应用来激发它们。第一种是结构时间序列模型,第二种是通过样条平滑进行的函数估计。 引用于5文件 MSC公司: 62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等(GARCH) 2015年1月62日 贝叶斯推断 41A05型 近似理论中的插值 41甲15 样条线近似 关键词:再生核Hilbert空间;最佳插值;一般信号加白噪声模型;最佳平滑;惩罚最小二乘平滑;高斯平滑先验;后验均值;等效;结构时间序列模型;函数估计;样条平滑 引文:Zbl 0714.00022号 PDF格式BibTeX公司 XML格式