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霍尔，杰米;迈克尔·K·皮特。;罗伯特·科恩

非线性结构时间序列模型的贝叶斯推理。 （英语） 兹比尔1298.91121

J.经济。 179，第2期，99-111（2014）。
小结：我们考虑应用于结构模型的似然推理的有效方法。特别地，我们引入了一种粒子滤波方法，它集中于结构模型近似解的马尔可夫状态中的扰动。这种模型的一个特点是，干扰的条件分布通常是多模态的。我们提供了一种快速有效的方法来近似这种分布。我们使用这种方法估计了一个新古典增长模型。还考虑了一个具有持续习惯的资产定价模型。我们采用的方法允许使用比给定精度的替代程序更少的粒子。

引用于2文件

MSC公司：

91磅82 统计方法；经济指标与措施
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
2015年1月62日 贝叶斯推断
62第20页 统计学在经济学中的应用
91B51型 动态随机一般均衡理论
91磅62 经济增长模型
91B25型 资产定价模型（MSC2010）

关键词：

辅助颗粒过滤器;DSGE模型;多式联运;状态空间模型

软件：

迪纳尔;AS 136标准;Gensys公司;小背包
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{J.Hall}等人，J.Econom。179，编号2，99--111（2014；Zbl 1298.91121）
全文： 内政部 arXiv公司 链接

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