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A.X.D.董。;陈，J.S.K。

基于广义贝塔分布动态模型的损失准备金贝叶斯分析。 （英语） Zbl 1304.91100号

保险。数学。经济。 53，第2期，355-365（2013）。
摘要：为了使用具有动态平均函数和混合模型表示的第二类广义贝塔分布（GB2）对长尾损失储备数据进行建模，提出了一种贝叶斯方法。所提出的GB2分布提供了一个灵活的概率密度函数，它用轻尾和重尾嵌套各种分布，以便于在保险应用中准确地进行损失准备金。扩展平均函数以包括状态空间和阈值模型，提供了一种动态方法，以允许在理赔期间可能发生的不规则理赔行为和立法变更。GB2分布的混合被认为是一种建模未观察到的异质性的方法，这种异质性是由损失准备金数据中的巨额索赔发生率引起的。仿真研究和预测表明，模型参数估计精度较高。

引用于10文件

MSC公司：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）

关键词：

广义β分布;贝叶斯分析;状态空间模型;阈值模型;混合物分布;损失准备金
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{A.X.D.Dong}和\textit{J.S.K.Chan}，保险。数学。经济。53，No.2，355--365（2013；Zbl 1304.91100）
全文： 内政部

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