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乔瓦尼·普切蒂;马蒂亚斯·谢勒
[大卫·X·李。]

Copulas、信贷投资组合和心碎综合症。采访大卫·X·李。 （英语） Zbl 1404.62114号

依赖。模型。 6, 114-130 (2018).
摘要：本系列的第七次访谈深入讨论了copula模型在投资组合违约风险建模中的起源、使用和批评。数学金融是最早采用copula技术的领域之一，但正是信贷衍生品市场的快速增长推动了对copula的研究活动，尤其是对高维家族和因子模型的研究。

引用于4文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线

关键词：

连接线;信贷组合;心碎综合征

传记参考：

大卫·X·李。

软件：

信贷风险+
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{G.Puccetti}和\textit{M.Scherer}，依赖。模型。6、114-130（2018年；Zbl 1404.62114）
全文： 内政部
OA许可证

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