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陈荣达;于欢欢

基于混合泊松模型的组合信用风险度量。 （英语） Zbl 1422.91743号

离散动态。国家标准协会。 2014年，文章ID 597814，第9页（2014年）.
经验表明，金融资产风险之间的协同性和可沟通性至关重要。因此，考虑信贷实体之间依赖关系的投资组合观是风险计量的核心。本文引入一个混合泊松模型，假设债务人的违约概率取决于一组共同的经济因素，以构建债务人的依赖结构。此外，我们将混合泊松模型应用于中国金融市场四个行业投资组合的数据的实证研究。在模型构建过程中，经典的结构方法和期权定价公式有助于估计单个债务人的动态违约概率，这有助于获得模型假设下的动态泊松强度。最后，给出该模型中通过非线性估计计算出的系数值，蒙特卡罗技术模拟了损失发生的过程。违约之间的关系通过MC模拟反映的概率和损失水平具有实用性。本研究说明了混合泊松模型在信贷组合风险度量中的实用价值和有效性。

MSC公司：

91G40型 信用风险
60华氏30 随机分析的应用（PDE等）

软件：

信贷风险+
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\textit{R.Chen}和\textit{H.Yu}，离散动态。Nat.Soc.2014，文章ID 597814，9 p.（2014；Zbl 1422.91743）
全文： 内政部
OA许可证

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