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David Huijser先生;杰西·古德曼;Brendon J.布鲁尔。

仿射不变集合采样器的高维“拉伸运动”特性。 （英语） Zbl 1521.62008年

澳大利亚。N.Z.J.统计。 64，编号1，1-26（2022）.
总结：我们介绍了仿射不变集合采样器马尔可夫链蒙特卡罗方法的理论和实际性质。在高维情况下，取样器的“拉伸运动”具有不寻常和不理想的特性。我们用一个具有已知均值和协方差结构的多维相关高斯玩具问题以及Rosenbrock问题的多元版本来证明这一点。痕迹图的目视检查表明老化期很短。经过仔细检查，我们发现目标分布的平均值和方差与已知值不匹配，并且链需要很长时间才能收敛。当（n）增加到50以上时，这个问题变得更严重。我们还应用了适用于集成方法的不同诊断方法，以确定是否存在收敛不足。诊断包括Gelman-Rubin方法、海德堡-韦尔奇检验、综合自相关和接受率。单个步行者的轨迹图似乎也很有用。因此，我们得出结论，拉伸动作在中高维度中应谨慎使用。我们还提供了一些启发式结果来解释这种行为。

MSC公司：

62-08 统计问题的计算方法
65二氧化碳 蒙特卡罗方法

关键词：

仿射不变集合采样器;马尔科夫蒙特卡洛;伸展运动

软件：

主持人;Rtwalk公司;化学需氧量;t形走道
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{D.Huijser}等人，澳大利亚。N.Z.J.Stat.64，No.1，1--26（2022；Zbl 1521.62008）
全文： 内政部

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