×
罗伯特·L·苏达（Robert L.Czudaj）。

不确定性对农产品期货市场动量交易和波动性的作用。 （英语） Zbl 07675527号

非线性动力学研究。经济。 24，第3号，文章ID 20180054，39 p.（2020）.

MSC公司：

62至XX 统计
91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学

关键词：

农业期货市场;动量交易;时变贝叶斯VAR;不确定性;波动

软件：

bvarsv型;加权端口测试
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.L.Czudaj}，《非线性动力学研究》。经济。24，第3号，文章ID 20180054，39 p.（2020；Zbl 07675527）
全文： 内政部

参考文献：

[1] Adams，Z.，T.Glück。2015年，《商品市场金融化：过去时的趋势还是新常态？》，《银行与金融杂志》60:93-111。
[2] Appel，G.2009年。技术分析：积极投资者的有力工具。新泽西州上鞍河：英国《金融时报》。
[3] 阿里亚斯、M.A.、A.M.伊瓦涅斯和A.Zambrano。2019.《冲突中的农业生产：将冲突的影响分为冲击和不确定性》，《世界发展》119:165-184。
[4] Bahloul，W.、M.Balcilar、J.Cunado和R.Gupta。2018.《经济和金融不确定性在预测商品期货收益和波动性中的作用：非参数因果关系分位数检验的证据》，《跨国金融管理杂志》45:52-71。
[5] 贝克、S.R.、N.布鲁姆和S.J.戴维斯。2016.《衡量经济政策不确定性》，《经济学季刊》131:1593-1636。
[6] Baur，D.G.和B.M.Lucey。2010年，《黄金是对冲基金还是避风港？股票、债券和黄金分析》，《金融评论》45:217-229。
[7] Beckmann，J.和R.Czudaj。2014.《农业期货价格关系中的非线性》，《欧洲农业经济学评论》41:1-23。
[8] Beckmann，J.和R.Czudaj。2017.《不确定性对专业汇率预测的影响》，《国际货币与金融杂志》73:296-316。
[9] Bessembinder，H.、J.F.Coughenour、P.J.Seguin和M.M.Smoller。1995.《均衡资产价格的平均反转：来自期货期限结构的证据》，《金融杂志》50:361-375。
[10] 布鲁姆，N.2009。《不确定性冲击的影响》，《计量经济学》77:623-685·Zbl 1176.91114号
[11] 彭博社，2017年。特朗普的不确定性原则。【彭博商业周刊2017年1月26日；在线；2017年9月6日访问】。
[12] Brunetti，C.、B.Büyükšahin和J.H.Harris，2016年。《投机者、价格和市场波动》，《金融与定量分析杂志》51:1545-1574。
[13] Chang，M.C.、C.Tsai、R.C.Wu和N.Zhu。2018.《期货市场的市场不确定性和市场秩序》，《期货市场杂志》38:865-880。
[14] Cogley，T.和T.J.Sargent。2005.《漂移和波动：二战后美国的货币政策和结果》，《经济动态评论》8:262-302。
[15] Czudaj，R.L.2019a。《原油期货交易与不确定性》，《能源经济学》80:793-811。
[16] Czudaj，R.L.2019b。《农业期货市场交易量、波动性和未平仓利率之间的动态：贝叶斯时间波动系数法》，《计量经济学和统计》即将出版。doi:10.1016/j.ecosta.2019.05.002。
[17] Darby，J.和G.Roy。2019.《政治不确定性与股市波动：2014年苏格兰独立公投的新证据》，《苏格兰政治经济杂志》66:314-330。
[18] Del Negro，M.和G.E.Primiceri，2015年。“时变结构向量自回归与货币政策：更正”，《经济研究评论》82:1342-1345·Zbl 1405.91433号
[19] 丁·格兰杰（Ding，Z.）、C·格兰杰（C.Granger）和R·恩格尔（R.Engle）。1993年，《股票市场收益的长期记忆特性和新模型》，《实证金融杂志》1:83-106。
[20] Dovern，J.、U.Fritsche和J.Slacalek。2012年，《七国集团国家预测者之间的分歧》，《经济与统计评论》94:1081-1096。
[21] Engle，R.和V.K.Ng.1993年。《衡量和测试新闻对波动性的影响》，《金融杂志》48:1749-1778。
[22] Fama、E.F.和K.R.French。1987年，《商品期货价格：预测力、溢价和储存理论的一些证据》，《商业期刊》60:55-73。
[23] Fan，J.和Q.Yao。2017年，《金融计量经济学要素》。剑桥：剑桥大学出版社·Zbl 1366.91001号
[24] Fisher、T.J.和C.M.Gallagher。2012年，《时间序列拟合良好性测试的新加权Portmanteau统计》，《美国统计协会杂志》107:777-787·Zbl 1261.62079号
[25] Gerritsen，D.F.2016年。《宪章家是艺术家吗？基于技术分析的建议的决定因素和盈利能力》，《国际财务分析评论》47:179-196。
[26] Gibson，R.和E.S.Schwartz。1990.《随机便利收益率与石油或有索赔定价》，《金融杂志》45:959-976。
[27] Gilbert，C.L.，2010年。《如何理解高粮价》，《农业经济学杂志》61:398-425。
[28] Glosten，L.R.、R.Jagannathan和D.E.Runkle。1993年，《股票名义超额收益率的期望值和波动性之间的关系》，《金融杂志》48:1779-1801。
[29] Gutierrez，L.，2013年。《农产品市场的投机泡沫》，《欧洲农业经济评论》40:217-238。
[30] Han，Y.，T.Hu和J.Yang。2016.《商品期货价格有可利用的趋势吗？》，《银行与金融杂志》70:214-234。
[31] Han，Y.，K.Yang和G.Zhou。2013年，《新的异常：技术分析的跨部门盈利能力》，《金融与定量分析杂志》48:1433-1461。
[32] Ho，T.S.Y.1984年。《跨期商品期货对冲与生产决策》，《金融杂志》39:351-376。
[33] Irwin，S.H.、D.R.Sanders和R.P.Merrin，2009年。“魔鬼还是天使？投机在最近商品价格繁荣（和萧条）中的作用”，《农业和应用经济学杂志》41:393-402。
[34] Joöts，M.、V.Mignon和T.Razafindrabe。2017.“商品价格的波动是否反映了宏观经济的不确定性？”《能源经济学》68:313-326。
[35] Jurado，K.、S.C.Ludvigson和S.Ng.2015年。《衡量不确定性》，《美国经济评论》105:1177-1216。
[36] Karnizova，L.和J.Li，2014年。《经济政策的不确定性、金融市场和美国经济衰退的可能性》，《经济学快报》125:261-265。
[37] Kim，A.2015年。“期货投机会破坏商品市场的稳定吗？”《期货市场杂志》35:696-714。
[38] Liu，L.和T.Zhang。2015年，《经济政策不确定性与股市波动》，《金融研究快报》15:99-105。
[39] Liu、Y.、L.Han和L.Yin。2018.《新闻不确定性对商品期货市场重要吗？能源和非能源部门的异质性》，《期货市场杂志》38:1246-1261。
[40] Ma、C.K.、J.M.Mercer和M.A.Walker。1992年，《期货合同展期：注释》，《期货市场杂志》12:203-217。
[41] Masters，M.W.2008。“在国土安全和政府事务委员会面前的书面证词”，美国参议院。5月20日。http://hsgac.senate.gov/public/_files/052008Masters.pdf（2017年8月22日访问）。
[42] Mougoué，M.和R.Aggarwal。2011.《交易量和汇率波动：信息序贯到达假说的证据》，《银行与金融杂志》35:2690-2703。
[43] Munier，B.R.2012年。全球不确定性与农产品价格波动。阿姆斯特丹：IOS出版社。
[44] Murphy，J.J.1999年。金融市场技术分析：交易方法和应用综合指南。新泽西州上马鞍河：普伦蒂斯·霍尔出版社。
[45] Nelson，D.B.1991年。《资产收益的条件异方差：一种新方法》，计量经济学59:347-370·Zbl 0722.62069号
[46] Ordu、B.M.、A.Oran和U.Soytas。2018年。《食品金融化了吗？是的，但只有当流动性充足时。》《银行与金融杂志》95:82-96。
[47] Palm，F.1996年。波动性的GARCH模型〉，《统计手册》14:209-240。
[48] Piesse，J.和C.Thirtle。2009年，《三次泡沫与恐慌：近期粮食商品价格事件的解释性评论》，《粮食政策》34:119-129。
[49] Primiceri，G.E.2005年。“时变结构向量自回归与货币政策”，《经济研究评论》72:821-852·Zbl 1106.91047号
[50] D.R.Sanders和S.H.Irwin。2010.《商品期货价格的投机泡沫？跨部门证据》，《农业经济学》41:25-32。
[51] Smith，D.M.、N.Wang、Y.Wang和E.J.Zychowicz。2016.《技术分析的情绪和有效性：来自对冲基金行业的证据》，《金融与定量分析杂志》51:1991-2013。
[52] Timmer，C.P.2009年。“投机影响了世界大米价格吗？”欧空局第09-07号工作文件。
[53] Watugala，S.W.，2015年。“经济不确定性和商品期货波动性”，美国财政部金融研究办公室工作文件15-14。
[54] 怀特，H.1982。“错误指定模型的最大似然估计”，《计量经济学》50:1-25·Zbl 0478.62088号
[55] Yin，L.，Q.Yang，Z.Su.2017年。《商品价格结构协同运动的可预测性：技术指标的作用》，《定量金融》17:795-812·Zbl 1402.91823号
此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。它的项目与zbMATH标识符启发式匹配，并且可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。