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鲁斯兰·比克博夫;米哈伊尔·切尔诺夫

货币政策制度和利率期限结构。 （英语） Zbl 1277.91136号

《经济学杂志》。 174，第1期，第27-43页（2013年）.
摘要：美国货币政策的研究使用了一个以通货膨胀、产出和短期利率为因素的无套利期限结构模型。该模型还补充了一系列假设，使私营部门的动态与货币政策相分离。如果在估计期间忽略收益率曲线，则无法估计货币政策制度。反事实分析评估了制度在政策和冲击中对大温和的重要性。外生冲击的低波动率机制发挥着重要作用。货币政策通过权衡不同制度下产出和通货膨胀的不对称反应做出贡献。

引用于5文件

MSC公司：

91B64型 宏观经济理论（货币模型、税收模型）
91B82号 统计方法；经济指标与措施

关键词：

货币政策;期限结构;寄存器切换模型;无套利

软件：

bvarsv型
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{R.Bikbov}和\textit{M.Chernov}，J.Econom。174，编号1，27-43（2013；Zbl 1277.91136）
全文： 内政部 链接

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