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Krzysztof伯内基;马雷克·特乌尔（Marek A.Teuerle）。;亚历克桑德拉·威尔考斯卡

再保险人模型破产概率的De-Vylder型近似。 （英语） Zbl 1463.91107号

数学。申请。（华沙） 47，第1号，5-24（2019）.
摘要：在本文中，我们引入了二维风险过程破产概率的De Vylder型近似，其中索赔和保费按预定比例分摊。这种过程通常与保险-再保险模式有关。将De Vylder的思想应用于风险过程，我们仅在第三矩存在的情况下，得到了任意索赔额分布的破产概率的近似值。我们通过研究几个典型索赔额分布的蒙特卡罗模拟来检查近似的性能。所有结果表明，所提出的近似方法产生的相对误差很小。最后，我们通过考虑从波兰保险公司获得的真实世界损失数据来说明近似值。

引用于三文件

MSC公司：

91G05号 精算数学
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

破产概率;二维风险过程;De Vylder近似。
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{K.Burnecki}等人，《数学》。申请。（华沙）47，No.1，5--24（2019；Zbl 1463.91107）
全文： DOI程序

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