瑟伦·阿斯穆森;尼尔森、汉娜·曼德鲁普 通过局部调整系数确定破产概率。 （英语） Zbl 0834.60099号 J.应用。普罗巴伯。 32，第3期，736-755（1995）. 小结：设（psi（u））是一个风险过程的破产概率，其中初始准备金（u）、泊松到达率（β）、索赔规模分布（B）和保费率（p（x））均为准备金水平（x）。设\（\gamma（x）\）是局部Lundberg方程\（\beta（\widehat B[\gamma（x）]-1）-\gamma（x）p（x）=0\）和\（I（u）=\int^u_0\gamma（x）dx\）的非零解。证明了给定（p（x））的（psi（u）\leqe（u）{-I（u）}）是非递减的，并且在慢马尔可夫游动极限下（log（u。虽然结果和条件是大偏差类型的，但证明是初步的，并且利用了与具有常数（p）的标准风险过程的分段比较。此外，还讨论了使用定义为伽马（x）的度量的局部指数变化通过重要性抽样进行的模拟，并给出了一些数值结果。 引用于16文件 MSC公司： 60公里30 排队论的应用（拥塞、分配、存储、流量等） 60层10 大偏差 65二氧化碳 蒙特卡罗方法 关键词：快速模拟;大偏差;伦德伯格不等式;鞅;罕见事件;慢马尔可夫走;储存过程 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{S.Asmussen}和\textit{H.M.Nielsen}，J.Appl。普罗巴伯。32，第3号，736--755（1995；Zbl 0834.60099） 全文： 内政部