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离散势垒期权的定价。 (中文。英文摘要) Zbl 1129.91328号

摘要:通过布朗运动的命中时间,得到了离散障碍功率期权和连续障碍功率期权之间的数学公式。在此基础上,可以对离散贝尼尔期权进行定价。

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91B28型 财务等(MSC2000)
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