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贝特朗·塔文

使用随机Bernstein copula情景测量依赖风险敞口。 （英语） Zbl 1403.91200号

欧洲药典。物件。 270，第3号，873-888（2018）.
摘要：本文考虑了具有任意数量的两资产衍生合同的投资组合所承担的依赖风险敞口的度量问题。我们开发了一个最坏情况下的风险度量，该度量是在分歧限制区域内的一组依赖场景中计算的。依赖场景集对应于通过模拟随机双随机矩阵获得的Bernstein连接函数。然后，我们设计了一种方法，在有限数量的对冲工具可用于交易时计算对冲头寸。在一项实证研究中，我们展示了如何使用建议的方法来揭示依赖风险敞口，而通常的敏感性方法无法揭示依赖风险。我们还说明了建议的方法生成节约型套期保值策略的能力，以减少给定投资组合的依赖风险敞敞口。

理学硕士：

91B30型 风险理论，保险（MSC2010）
62H20个 关联度量（相关性、典型相关性等）
62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用

关键词：

风险管理;财务建模;模拟;伯恩斯坦交配;随机矩阵，
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit｛B.Tavin｝，《欧洲操作指南》。第270号决议，第3号，873--888（2018；Zbl 1403.91200）
全文： 内政部

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