Hayk Hambardzumyan;拉尔夫·科恩 具有担保的动态混合产品–最佳投资组合框架。 （英语） Zbl 1419.91369号 保险。数学。经济。 84，54-66（2019）. 摘要：动态混合产品是指由古典型与分红型人寿保险合同（或银行账户）和基金储蓄计划动态组合而成的养老金产品。为了将这些产品置于最优效用框架中，我们通过将原始投资问题转化为存在担保条件的传统投资组合问题，导出了货币市场账户、CPPI型基金和自由基金在连续交易中的最优组合。通过此，我们获得了动态混合产品不同成分的动态权重的（半）显式形式。 引用于4文件 MSC公司： 91B30型 风险理论，保险（MSC2010） 91G10型 投资组合理论 91G60型 数值方法（包括蒙特卡罗方法） 关键词：动态混合产品;连续时间投资组合优化;DTH产品;离散实现与连续实现 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{H.Hambardzumyan}和\textit{R.Korn}，保险。数学。经济。84、54-66（2019年；Zbl 1419.91369） 全文： 内政部 参考文献： [1] 巴尔德，S。；Brandl，M。；Mahayni，A.，离散时间交易下cppi策略的有效性，J.Econom。发电机。控制，33，204-220（2009）·Zbl 1170.91369号 [2] Bertrand，P。；Prigent，J.-L.，《投资组合保险策略：Obpi与cppi》，《金融》，第26、1、5-32页（2005年） [3] 黑色，F。；Jones，R.，《简化投资组合保险》，J.portfolio Manage。，48-51 (1987) [4] Bohnert，A.，《德国动态混合动力产品市场：概念、风险回报概况和市场概述》，Z.Gesamte Versicherungswissenschaft，102，5，555-575（2013） [5] Bohnert，A。；出生，P。；Gatzert，N.，《人寿保险中的动态混合产品：评估投保人的观点》，《保险数学》。经济。，59, 1, 87-99 (2014) ·Zbl 1306.91070号 [6] Bohnert，A。；Gatzert，N.，《人寿保险中动态混合产品的公平估值和风险评估：投资组合考虑》，Geneva Pap。风险保险问题实践。，39, 1, 148-172 (2014) [7] 迪尔斯特拉，G。；格拉塞利，M。；Koehl，P.，《最低担保下的最优投资策略》，《保险数学》。经济。，33, 1, 189-207 (2003) ·Zbl 1074.91013号 [8] 北加泽特。；Schmeiser，H.，《新人寿保险金融产品》（Dionne，G.，《保险手册》（2014），Springer:Springer New York） [9] Horsky，R.，《障碍期权定价和CPPI优化》（2012年），TU Kaiserslautern，（博士论文） [10] Kalife，A。；Goudenege，L。；Mouti，S.，《为人寿保险公司管理icppi中的缺口风险：风险回报成本分析》，《保险市场》，《公司分析》。演员。计算。，5, 2, 24-37 (2014) [11] Korn，R.，《最优投资组合：连续时间最优投资和风险管理的随机模型》（1997），《世界科学：新加坡》·Zbl 0931.91017号 [12] Korn，R.，《最终财富正下限的最优投资组合》，Quant。《金融》，5，3，315-321（2005）·Zbl 1134.91436号 [13] Korn，R.，《现代金融数学：理论与实践》（2014），施普林格·Zbl 1296.91001号 [14] Korn，R。；Korn，E.，《期权定价和投资组合优化：金融数学的现代方法》，数学研究生课程（2001年），美国数学学会·Zbl 0965.91020号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。