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法布里奇奥·杜兰特;圣埃芬·吉拉德;吉尔达斯·马祖

全球冲击产生的Marshall-Olkin型连接。 （英语） Zbl 1328.62305号

J.计算。申请。数学。 296, 638-648 (2016).
小结：提出了一种用一元函数变换给定copula的方法。由此产生的copula可以解释为影响由原始copula建模的系统所有组件的全局冲击的结果。从半群作用的角度给出了这种copula变换的性质，并对相关的尾部行为进行了研究。最后，将整个方法应用于模型风险评估。

引用于11文件

MSC公司：

62小时05 多元概率分布的表征与结构理论；连接线
62G32型 极值统计；尾部推断

关键词：

连接线;Marshall-Olkin分布;冲击模型

软件：

Copula模型;量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Durante}等人，《计算杂志》。申请。数学。296638-648（2016年；Zbl 1328.62305）
全文： 内政部

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