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兹比格尼乌·米奇纳

两家合作保险公司的破产概率。 （英语） Zbl 1473.60077号

普罗巴伯。数学。斯达。 40，第2期，369-386（2020）。
摘要：我们找到了一个线性漂移破坏的谱正或负Lévy过程的上确界分布公式。如果两个保险公司（或同一家公司的两个分支机构）按特定比例将索赔和保费分配给他们，或者如果给定保险组合的保险费率在某个时间发生变化，则给出破产概率的公式。作为一个例子，我们考虑一个伽马-勒维过程，一个α-稳定的勒维过程和布朗运动。此外，我们还获得了具有随机破漂（保险费率变化的随机时间）和随机区间（保险投资组合关闭时的随机时间的）的Lévy过程上确界分布的拉普拉斯变换的恒等式。

引用于2文件

MSC公司：

60G51型 具有独立增量的过程；Lévy过程
60克70 极值理论；极值随机过程
9120国集团 衍生证券（期权定价、套期保值等）

关键词：

Lévy过程;随机过程的上确界分布;破产概率;伽马-勒维过程;\（α）-稳定Lévy过程
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Z.Michna}，Probab。数学。《法律总汇》第40卷第2期，第369-386页（2020年；兹bl 1473.60077）
全文： arXiv公司

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