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弗雷德里克·费拉蒂;亚历杭德罗·昆特拉·德尔·雷奥

条件VAR和预期短缺：一种新的功能方法。 （英语） Zbl 1491.62156号

经济学。版次。 35，第2期，263-292（2016）.
摘要：我们根据函数变量（即在半（伪）度量空间中赋值的随机变量）的条件估计了两个著名的风险度量，即值-风险（VAR）和预期短缺。在一般相关条件下，我们使用非参数核估计来构造这些量的估计量。阐述了理论性质，而实际方面则通过模拟数据进行了说明：非线性泛函和GARCH（1,1）模型。介绍了利用bootstrap进行带宽选择的一些思路。最后，通过标准普尔500指数时间序列的数据给出了一个实证例子。

引用于2文件

MSC公司：

62P05号 统计学在精算科学和金融数学中的应用
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62克07 密度估算
6220国集团 非参数推理的渐近性质
62兰特 功能数据分析
91G70型 统计方法；风险措施

关键词：

渐近性质;有条件预期短缺;条件价值风险;功能过程;函数核估计;泛函非参数估计;国际金融指数

软件：

风险指标
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{F.Ferraty}和\textit{A.Quintela-Del-Río}，经济。版本35，第2号，263--292（2016；Zbl 1491.62156）
全文： DOI程序 哈尔

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