V.J.G.Leijdekker。;Mandjes，M.R.H。;P.J.C.斯普雷伊。 样本通过信用风险的大偏差。 （英语） Zbl 1235.91169号 J.应用。数学。 2011年，文章ID 354171，28 p.（2011）. 摘要：大额亏损事件在信用风险中起着重要作用。由于这些大额损失通常是罕见的，而且投资组合通常由大量头寸组成，因此大偏差理论是分析所涉及概率的尾部渐近性的自然工具。我们首先推导了投资组合损失过程的样本通大偏差原理（LDP），该原理可以计算利率概率的对数衰减率。此外，我们还导出了一些特定稀有事件概率的精确渐近结果，例如损失过程超过某些给定函数的概率。 引用于1文件 MSC公司： 91G40型 信用风险 软件：二维码 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{V.J.G.Leijdekker}等人，J.Appl。数学。2011年，文章ID 354171，第28页（2011年；Zbl 1235.91169） 全文： 内政部 arXiv公司 OA许可证 参考文献： [1] D.Duffie和K.Singleton，《信用风险：定价、计量和管理》，普林斯顿大学出版社，普林斯顿，新泽西州，美国，2003年。 [2] P.Jorion，《风险价值：管理金融风险的新基准》，McGraw-Hill，纽约州纽约市，美国，2006年第3版。 [3] P.Artzner、F.Delbaen、J.-M.Eber和D.Heath，“一致的风险度量”，《数学金融》，第9卷，第3期，第203-228页，1999年·Zbl 0980.91042号 ·数字对象标识代码：10.1111/1467-9965.00068 [4] A.J.McNeil、R.Frey和P.Embrechts，《定量风险管理：概念、技术和工具》，普林斯顿金融丛书，普林斯顿大学出版社，普林斯顿，新泽西州，美国，2005年·Zbl 1089.91037号 [5] A.Dembo、J.-D.Deuschel和D.Duffie，“大型投资组合损失”，《金融与随机》，第8卷，第1期，第3-16页，2004年·Zbl 1051.60030号 ·doi:10.1007/s00780-003-0107-2 [6] P.Glasserman、W.Kang和P.Shahabuddin，“多因素组合信用风险的大偏差”，《数学金融》，第17卷，第3期，第345-379页，2007年·Zbl 1186.91227号 ·文件编号：10.1111/j.1467-9965.2006.00307.x [7] A.Lucas、P.Klaassen、P.Spreij和S.Straetmans，“大型公司债券和贷款组合中的信贷风险分析方法”，《银行与金融杂志》，第25卷，第1635-1664页，2001年。 [8] P.Embrechts、C.Klüppelberg和T.Mikosch，《极端事件建模》，《数学应用》第33卷，施普林格，德国柏林，1997年，《保险和金融》·Zbl 0873.62116号 [9] M.B.Gordy，“CreditRisk+的鞍点近似值”，《银行与金融杂志》，第26卷，第1337-1355页，2002年。 [10] R.Martin、K.Thompson和C.Browne，“骑上马鞍”，《风险》，第14卷，第91-94页，2001年。 [11] P.Glasserman，《金融工程中的蒙特卡罗方法》，《数学应用》第53卷，Springer，纽约州纽约市，美国，2004年·Zbl 1038.91045号 [12] A.Mogul’skiĭ，“多维随机游动轨迹的大偏差”，《概率论及其应用》，第21卷，第2期，第300-315页，1976年·Zbl 0366.60031号 ·数字对象标识代码：10.1137/121035 [13] A.de Acosta，“向量值Lévy过程的大偏差”，《随机过程及其应用》，第51卷，第1期，第75-115页，1994年·Zbl 0805.60020号 ·doi:10.1016/0304-4149（94）90020-5 [14] C.S.Chang，“样本路径大偏差和入侵网络”，《排队系统》，第20卷，第1-2期，第7-36页，1995年·Zbl 0844.60066号 ·doi:10.1007/BF0158430 [15] R.Azencott，“Grandes déviations et applications”，摘自《圣弗洛尔概率学院VIII-1978》，数学讲义第774卷，第1-176页，柏林斯普林格，1980年·Zbl 0435.60028号 [16] P.Kall，“优化问题的近似：初步回顾”，《运筹学数学》，第11卷，第1期，第9-18页，1986年·Zbl 0592.49010号 ·doi:10.1287/moor.11.1.9 [17] A.Dembo和O.Zeitouni，《大偏差技术与应用》，数学应用第38卷，Springer，纽约州纽约市，美国，第2版，1998年·Zbl 0896.60013号 [18] N.Likhanov和R.R.Mazumdar，“使用大量独立固定源馈入缓冲液的细胞损失渐近性”，《应用概率杂志》，第36卷，第1期，第86-96页，1999年·Zbl 0944.60097号 ·doi:10.1239/jap/1033742331 [19] M.Mandjes、P.Mannersalo、I.Norros和M.van Uitert，“高斯过程中事件无限交集的大偏差”，《随机过程及其应用》，第116卷，第9期，第1269-1293页，2006年·Zbl 1099.60018号 ·doi:10.1016/j.spa.2006.02.003 [20] R.R.Bahadur和R.Ranga-Rao，“关于样本平均值的偏差”，《数理统计年鉴》，第31卷，第1015-10271960页·Zbl 0101.12603号 ·doi:10.1214/aoms/1177705674 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。