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姜瑜；张一英；赵鹏

基于均值-方差原理的个体风险模型的最优资本配置。 （英语） Zbl 07668966号

J.工业管理。最佳方案。 19，第7号，5272-5293（2023）.
摘要：在本文中，我们利用带有二次损失函数的均值-方差原理研究了当初始资本总额被授予分配时，个体风险模型的最优资本分配问题。最优资本配置策略的确定分两个阶段进行。首先，基于索赔发生指标与索赔严重程度无关的假设，在分配的总资本固定的情况下，给出了最优分配的显式公式。其次，提出了一种近似算法，通过最小化均值损失函数来求出用于分配的资金的最优值。因此，再次遵循第一阶段可以提供准确的分配策略。提供了数值例子和应用来说明主要结果，并对忽略索赔发生指标和索赔严重程度之间的相关性对最优分配的影响进行了一些讨论，以期为未来的研究提供参考。

MSC公司：

91G50型 公司财务（股息、实物期权等）

关键词：

资本分配；均值-方差；个人风险模型；二次距离
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{Y.Jiang}等人，J.Ind.Manag。最佳方案。19，第7号，5272--5293（2023；Zbl 07668966）
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