雅普·H·阿伯林。;蒂姆·萨利曼斯 混合击球次数的可能性。 （英语） Zbl 07376498号 《经济学杂志》。 223，第2期，361-375（2021）. 摘要：我们提出了一种计算混合碰撞时间模型的可能性的方法，该模型指定了潜在Lévy过程首次跨越异质阈值时的持续时间。这种可能性在封闭形式下通常不为人所知，但它的拉普拉斯变换是已知的。我们的计算方法依赖于利用Lévy过程首次通过时间的特殊性质来反演拉普拉斯转换的数值方法。我们使用我们的方法在MATLAB中实现了混合击中时间模型的最大似然估计。我们通过对J.凯南《美国制造业合同罢工的持续时间》，J.Econ.28，No.1，5–28（1985；doi:10.1016/0304-4076（85）90064-8)]罢工数据。 引用于1文件 MSC公司： 62至XX 统计 91至XX 博弈论、经济学、金融和其他社会和行为科学 关键词：持续时间分析;首次通过时间;识别;拉普拉斯变换;Lévy过程;最大似然;梅林逆公式;混合物;最佳停车;罢工持续时间 软件：mht似然;Matlab公司 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.H.Abbring}和\textit{T.Salimans}，J.Econom。223，编号2，361--375（2021；Zbl 07376498） 全文： 内政部 arXiv公司 参考文献： [1] O.O.阿伦。；Gjessing，H.K.，理解危险率的形状：从过程的角度来看，Statist。科学。，16, 1, 1-14 (2001) ·Zbl 1059.62613号 [2] 阿巴特，J。；Whitt，W.，概率分布倒置变换的Fourier级数方法，排队系统。，10, 5-88 (1992) ·兹比尔074960013 [3] Abbring，J.H.，《动态离散选择模型的识别》，年。经济评论。，2, 367-394 (2010) [4] Abbring，J.H.，《混合碰撞时间模型》，《计量经济学》，80，2783-819（2012）·Zbl 1274.91335号 [5] Abbring，J.H。；Salimans，T.，《混合命中时间的可能性：复制包（2021）》，Zenodo·Zbl 07376498号 [6] Aít-Sahalia，J.H.，离散采样扩散的最大似然估计：封闭式近似方法，《计量经济学》，70，1，223-262（2002）·Zbl 1104.62323号 [7] Andersen，P.K。；博根，Ø。；吉尔·R·D。；Keiting，N.，《基于计数过程的统计模型》（1993），Springer-Verlag:Springer-Verlag纽约·Zbl 0769.62061号 [8] Bertoin，J.，（《勒维过程》，勒维过程，《剑桥数学丛书》（1996），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社，第121期）·Zbl 0861.60003号 [9] 博亚琴科，S。；Levendorskiĭ，S.，《不确定性下的不可逆决策：优化停止变得容易》（2007），Springer-Verlag:Springer-Verlag Berlin·Zbl 1131.91001号 [10] 卡梅隆。；Trivedi，P.K.，《微观计量经济学：方法与应用》（2005），剑桥大学出版社：剑桥大学出版社·Zbl 1156.62092号 [11] Chen，X.，半非参数模型的大样本筛估计，（Heckman，J.J.；Leamer，E.E.，《计量经济学手册》，第6B卷（2007），Elsevier Science:Elsevior Science Amsterdam），5549-5632，第76章 [12] Cox，D.R.，《更新理论》（1962），《Methuen:Methuen London》·Zbl 0103.11504号 [13] Cox，D.R.，回归模型和生命表（含讨论），J.R.Stat.Soc.Ser。B统计方法。，34, 187-202 (1972) ·Zbl 0243.62041号 [14] 考克斯·D·R。；Miller，H.D.，《随机过程理论》（1965），Methuen:Methuen London·Zbl 0149.12902号 [15] Davies，B.，积分变换及其应用（2002），Springer-Verlag·兹比尔0996.44001 [16] Dixit，A.K.，《不确定性下的进入和退出决策》，J.Political Econ。，97, 3, 620-638 (1989) [17] Dixit，A.K。；Pindyck，R.S.，《不确定性下的投资》（1994），普林斯顿大学出版社 [18] Feller，W.，概率论及其应用导论，第二卷（1971年），威利：威利纽约·兹比尔0219.60003 [19] 吉尔·R。；罗宾斯，J.，《复杂纵向数据的因果推断：连续案例》，《统计年鉴》。，29, 1785-1811 (2001) ·Zbl 1043.62094号 [20] 赫克曼，J.J。；Singer，B.，《最小化持续时间数据计量经济模型中分布假设影响的方法》，《计量经济学》，52，271-320（1984）·Zbl 0547.62077号 [21] Kennan，J.，《美国制造业合同罢工的持续时间》，J.Econometrics，28，5-28（1985） [22] Kyprianou，A.E.，关于Lévy过程波动及其应用的入门讲座（2006），Springer-Verlag:Springer-Verlag Berlin·Zbl 1104.60001号 [23] Lancaster，T.，罢工持续时间的随机模型，J.Roy。统计师。Soc.序列号。A、 135、2、257-271（1972） [24] Lancaster，T.，失业持续时间的计量经济学方法，《计量经济学》，47939-956（1979）·Zbl 0412.90018号 [25] 李，M.-L.T。；Whitmore，G.A.，生存分析的阈值回归：通过到达边界的随机过程建模事件时间，Statist。科学。，21, 4, 501-513 (2006) ·兹比尔1129.62095 [26] 麦当劳，R。；Siegel，D.，《等待投资的价值》，Q.J.Econ。，101, 4, 707-728 (1986) [27] Nocedal，J。；Wright，S.J.，《数值优化》（2006），Springer-Verlag·Zbl 1104.65059号 [28] 罗杰斯，L.C.G.，《评估光谱单边Lévy过程的首次通过概率》，J.Appl。概率。，37, 4, 1173-1180 (2000) ·Zbl 0981.60048号 [29] Singleton，K.J.，使用经验特征函数估计仿射资产定价模型，《计量经济学杂志》，102，1，111-141（2001）·Zbl 0973.62096号 [30] Singpurwalla，N.D.，《动态环境中的生存》，统计。科学。，10, 1, 86-103 (1995) ·Zbl 1148.62314号 [31] Stokey，N.L.，《不作为经济学：固定成本的随机控制模型》（2009），普林斯顿大学出版社：普林斯顿大学出版，新泽西州普林斯顿·Zbl 1167.93002号 [32] Vaupel，J.W。；曼顿，K.G。；Stallard，E.，《个体脆弱性异质性对死亡率动态的影响》，《人口学》，16439-454（1979） [33] Yashin，A。；Manton，K.，《未观察到和部分观察到的协变量过程对系统故障的影响：模型和估计策略的回顾》，统计学家。科学。，12, 20-34 (1997) ·兹比尔0955.62633 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。