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查韦兹·德莫林。;拥抱，P。;萨迪，S。

金融时间序列的极值分位数跟踪。 （英语） Zbl 1311.91160号

《经济学杂志》。 181，第1期，44-52（2014）.
摘要：金融资产价值的时间序列表现出众所周知的统计特征，如重尾和波动性聚类。我们从极值理论出发，提出了经典峰值阈值方法的非参数扩展，以适应平稳性假设可能被不稳定的制度变化所违背的情况下的时变波动性。因此，我们提供了一种适用于平稳和非平稳序列的条件风险度量的估计方法。一项针对次贷危机期间瑞银股价的回溯测试研究证明了我们的方法。

引用于15文件

MSC公司：

91B84号 经济时间序列分析
91G70型 统计方法；风险措施
62M10个 统计学中的时间序列、自相关、回归等（GARCH）
62G32型 极值统计；尾部推断

关键词：

贝叶斯分析;有条件风险措施;财务时间序列;广义帕累托分布;马尔可夫随机场;峰值-阈值;分位数估计;体制转换;极值统计;价值-风险

软件：

依斯梅夫;量化风险管理
PDF格式BibTeX公司 XML格式引用
\textit{V.Chavez-Demoulin}等人，《经济学杂志》。181，编号1，44-52（2014；Zbl 1311.91160）
全文： 内政部

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