Cha、Ji Hwan;巴迪亚,F.G。 关于一个没有正则性的多元广义Polya过程。 (英语) Zbl 1483.60130号 普罗巴伯。工程信息科学。 34,第4期,484-506(2020年). 总结:文献中研究的大多数多元计数过程都是规则过程,这意味着忽略事件类型,不会发生多个事件。然而,在实践中,可能会同时发生几种不同类型的事件。本文提出了一类新的多元计数过程,它允许多种类型的事件同时发生,并研究了其随机性。对于此类过程的建模,我们依赖于种子计数过程的叠加工具。结果表明,所提出的一类多元计数过程的随机性得到了显式表达。此外,还显式地得到了边际过程。我们分析了这类计数过程的多元依赖结构。 引用于2文件 MSC公司: 60千克10 更新理论的应用(可靠性、需求理论等) 60埃15 不平等;随机排序 关键词:多元计数过程的特征;完全强度函数;依赖结构;广义波利亚过程;叠加 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{J.H.Cha}和\textit{F.G.Badía},Probab。工程信息科学。34,第4号,484--506(2020;Zbl 1483.60130) 全文: 内政部 参考文献: [1] Aven,T.&Jensen,U.(1999)。可靠性中的随机模型。纽约:斯普林格·Zbl 0926.60006号 [2] Aven,T.&Jensen,U.(2000年)。一般最小修复模型。应用概率杂志37:187-197·Zbl 0958.60085号 [3] Barbu,V.S.&Limnios,N.(2008年)。面向应用的半马尔科夫链和隐藏的半马尔可夫模型(在可靠性和DNA分析中的应用)。纽约:斯普林格·兹比尔1208.60001 [4] Buhlmann,H.(1970)。风险理论中的数学方法。柏林:斯普林格·Zbl 0209.23302号 [5] Cai,J.&Li,H.(2005)。阶段型多变量风险模型。保险:数学与经济36:137-152·Zbl 1122.60049号 [6] 坎贝尔,J.T.(1934)。泊松相关函数。爱丁堡数学学会学报,第24辑:18-26。 [7] Cha,J.H.(2014)。广义Polya过程的特征及其应用。应用概率进展46:1148-1171·Zbl 1305.60088号 [8] Cha,J.H.(2015)。可修复项目的变量接受可靠性抽样计划。统计49:1141-1156·Zbl 1382.62053号 [9] Cha,J.H.和Finkelstein,M.(2016)。关于一些死亡率过程和死亡率随年龄增长而下降。数学生物学杂志72:333-342·Zbl 1372.62059号 [10] Cha,J.H.和Finkelstein,M.(2018年)。可靠性分析的点过程(冲击和可修复系统)。伦敦:斯普林格·Zbl 1388.60005号 [11] Cha,J.H.和Giorgio,M.(2016)。关于一类多元计数过程。应用概率进展48:443-462·Zbl 1346.60066号 [12] Chan,W.S.,Hailiang Yang,H.Zhang,L.(2003)。二维风险模型中破产概率的一些结果。保险:数学与经济32:345-358·Zbl 1055.91041号 [13] 乔·因特拉,E.(1975)。随机过程简介。新泽西州恩格尔伍德克利夫斯:普伦蒂斯·霍尔·Zbl 0341.60019号 [14] Cox,D.R.&Lewis,P.A.W.(1972年)。多变量点过程。《第六届伯克利数理统计研讨会论文集》(Lecam,L.M.Ed.),第401-448页·Zbl 0267.60057号 [15] Cuadras,C.M.(2002)。关于函数之间的协方差。多变量分析杂志81:19-27·Zbl 1011.62062号 [16] 霍尔盖特,B.(1964年)。二元泊松分布的估计。生物特征51:241-245·Zbl 0133.11802号 [17] Joe,H.(1997)。多元模型和相关性概念。伦敦:查普曼和霍尔·Zbl 0990.62517号 [18] Kundu,D.和Gupta,R.D.(2009年)。二元广义指数分布。多元分析杂志100:581-593·Zbl 1169.62046号 [19] Kundu,D.&Gupta,R.D.(2010年)。修正的Sarhan-Balakrishnan奇异二元分布。《统计规划与推理杂志》140:526-538·Zbl 1177.62074号 [20] Limnios,N.和Oprišan,G.(2001年)。Semi-Markov过程和可靠性。波士顿:Birkhäuser·Zbl 0990.60004号 [21] Marshall,A.W.&Olkin,I.(1967年)。多元指数分布。《美国统计协会杂志》62:30-44·Zbl 0147.38106号 [22] Müller,A.&Stoyan,D.(2002年)。随机模型和风险的比较方法。奇切斯特:威利·Zbl 0999.60002号 [23] Shaked,M.和Shanthikumar,J.G.(2007年)。随机订单。纽约:斯普林格·Zbl 0806.62009年 [24] Willmot,G.E.和Woo,J.K.(2007年)。关于具有风险理论应用的Erlang混合类。北美精算杂志11:99-115·Zbl 1480.91253号 [25] Willmot,G.E.和Woo,J.K.(2015)。一类具有保险应用的多元Erlang混合的一些性质。ASTIN公告:IAA45期刊:151-173·Zbl 1390.62092号 [26] Woo,J.K.(2016)。在报告/支付延迟的情况下,具有时间相关索赔的多元折现复合更新金额。保险:数学与经济70:354-363·Zbl 1371.91110号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配,可能包含数据转换错误。在某些情况下,zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献,而不要求完整或完全匹配。