孙传峰;季，少林 次线性期望下随机变量的最小二乘估计。 （英语） Zbl 1376.62042号 数学杂志。分析。申请。 451，第2期，906-923（2017）. 摘要：在本文中，我们研究了次线性期望的最小二乘估计。在一些温和的假设下，我们证明了最小二乘估计的存在唯一性。此外，还探讨了最小二乘估计与条件相干风险度量（即条件g期望）之间的关系。然后给出了最小二乘估计的一些特征。 引用于1审查引用于8文件 MSC公司： 62J99型 线性推断、回归 60 H10型 随机常微分方程（随机分析方面） 91G70型 统计方法；风险措施 93E11号机组 随机控制理论中的滤波 关键词：最小二乘估计量;条件期望;次线性期望;连贯的风险度量;\（g）-预期 PDF格式BibTeX公司 XML格式引用 \textit{C.Sun}和\textit{S.Ji}，J.数学。分析。申请。451，第2号，906--923（2017；Zbl 1376.62042） 全文： 内政部 参考文献： [1] 阿尔茨纳，P。；Delbaen，F。；埃伯，J.M。；Heath，D.，连贯的风险度量，数学。《金融》，9，3，203-228（1999）·Zbl 0980.91042号 [2] Artzner，P。；Delbaen，F。；Eber，J.M。；希思，D。；Ku，H.，《一致的多期风险调整值和Bellman原理》，《Ann.Oper》。研究，152，5-22（2007）·Zbl 1132.91484号 [3] Bensoussan，A.，部分可观测系统的随机控制（1992），剑桥大学出版社·Zbl 0776.93094号 [4] Davis，M.，《随机控制和非线性滤波讲座》，塔塔基础研究所，第75卷（1984年），Springer-Verlag·Zbl 0554.93073号 [5] Delbaen，F.，一般概率空间上的一致风险度量，（金融与随机学进展（2002），Springer-Verlag:Springer-Verlag Berlin，Heidelberg，New York）·Zbl 1020.91032号 [6] Delbaen，F。；彭，S。；Rosazza Gianin，E.，动态凹面公用事业公司惩罚条款的表示，金融学出版社。，14, 449-472 (2010) ·Zbl 1226.91025号 [7] Föllmer，H.等人。；Schied，A.，《随机金融》。《离散时间导论》（2002），沃尔特·德格鲁伊特：沃尔特·德格鲁伊特·柏林，纽约·Zbl 1125.91053号 [8] 江，L。；Chen，Z.，关于由（g）-期望支配的概率测度的结果，《数学学报》。申请。罪。英语。序列号。，20, 507-512 (2004) ·Zbl 1055.60059号 [9] Kallianpur，G.，随机滤波理论（1980），Springer-Verlag·Zbl 0458.60001号 [10] Peng，S.，BSDE和相关g期望，（倒向随机微分方程，第364卷（1997），皮特曼），141-159·Zbl 0892.60066号 [11] Pham，H.，《金融应用的连续时间随机控制与优化》（2009），施普林格-弗拉格出版社：柏林施普林格出版社，海德堡·Zbl 1165.93039号 [12] Rosazza Gianin，E.，通过g-期望的风险度量，保险数学。经济。，39, 19-34 (2006) ·兹比尔1147.91346 [13] Simons，S.，《从哈恩-巴纳赫到单调性》（From Hahn-Banach to Monotonicity）（2008），施普林格-弗拉格出版社：柏林施普林格出版社，海德堡·兹比尔1131.47050 [14] Z-linescu，C.，一般向量空间中的凸分析（2002），《世界科学：世界科学河边》，新泽西州·Zbl 1023.46003号 [15] Zhang，X.，关于测度空间的弱紧性，J.Funct。分析。，143, 1-9 (1997) ·Zbl 0874.46030号 此参考列表基于出版商或数字数学图书馆提供的信息。其项与zbMATH标识符进行启发式匹配，可能包含数据转换错误。在某些情况下，zbMATH Open的数据对这些数据进行了补充/增强。这试图尽可能准确地反映原始论文中列出的参考文献，而不要求完整或完全匹配。